Сучасні методи оптимізації портфелю цінних паперів
Тип публікації :
Бакалаврська робота
Дата випуску :
2023
Автор(и) :
Ковальчук Оксана Геннадіївна
Мова основного тексту :
ua
eKNUTSHIR URL :
Цитування :
[APA 7] Ковальчук, О. Г. (2023). Сучасні методи оптимізації портфелю цінних паперів [Бакалаврська робота, Київський національний університет імені Тараса Шевченка]. eKNUTSHIR. https://ir.library.knu.ua/handle/123456789/5399
[ДСТУ] Ковальчук О. Г. Сучасні методи оптимізації портфелю цінних паперів : кваліфікаційна робота бакалавра : 12 Інформаційні технології. Київ, 2023. 51 с. URL: https://ir.library.knu.ua/handle/123456789/5399 (дата звернення: 25.07.2026).
Мета дослідження : оптимізація портфелю цінних паперів за допомогою сучасних методів, виявлення їх переваг та недоліків.
Об’єкт дослідження: сучасні методи оптимізації портфелю цінних паперів.
Предмет дослідження: модель Марковіца, генетичний алгоритм.
Результати роботи: на прикладі даних десятьох публічних компаній розглянуто застосування моделі Марковіца та генетичного алгоритму для пошуку ефективного портфелю цінних паперів.
В якості альтернативного методу розроблено генетичний алгоритм та порівняно його ефективність з моделлю Марковіца.
В роботі розглянутий класичний підхід, запропонований Марковіцем, та ряд нових, що допомагають послабити ряд припущеннь. В першій модифікації для розрахунку очікуваних прибутковостей використовуються не історичні дані, а дані з деякими модифікаціями оцінені за допомогою більш сучасної моделі CAPM, що походить майже повністю від моделі Марковіца.
В другій процедурі задля обмеження границі ефективних портфелів забороняється використання коротких позицій. Цей підхід є адаптивною оптимізацією структури портфелю і підходить для малих інвесторів або фізичних осіб, які тільки знайомляться з інвестиційним ринком.
Третій метод є комбінацією адаптивного методу з дозволом використання коротких позицій в деяких
випадках за певних умов прибутку ЦП, що входять в портфель.
Ключові слова: сучасна портфельна теорія, модель Марковіца, оптимізація портфелю, ефективний портфель,
прибутковість, ризик, інвестиції, генетичний алгоритм.
Об’єкт дослідження: сучасні методи оптимізації портфелю цінних паперів.
Предмет дослідження: модель Марковіца, генетичний алгоритм.
Результати роботи: на прикладі даних десятьох публічних компаній розглянуто застосування моделі Марковіца та генетичного алгоритму для пошуку ефективного портфелю цінних паперів.
В якості альтернативного методу розроблено генетичний алгоритм та порівняно його ефективність з моделлю Марковіца.
В роботі розглянутий класичний підхід, запропонований Марковіцем, та ряд нових, що допомагають послабити ряд припущеннь. В першій модифікації для розрахунку очікуваних прибутковостей використовуються не історичні дані, а дані з деякими модифікаціями оцінені за допомогою більш сучасної моделі CAPM, що походить майже повністю від моделі Марковіца.
В другій процедурі задля обмеження границі ефективних портфелів забороняється використання коротких позицій. Цей підхід є адаптивною оптимізацією структури портфелю і підходить для малих інвесторів або фізичних осіб, які тільки знайомляться з інвестиційним ринком.
Третій метод є комбінацією адаптивного методу з дозволом використання коротких позицій в деяких
випадках за певних умов прибутку ЦП, що входять в портфель.
Ключові слова: сучасна портфельна теорія, модель Марковіца, оптимізація портфелю, ефективний портфель,
прибутковість, ризик, інвестиції, генетичний алгоритм.
Галузі знань та спеціальності :
12 Інформаційні технології
124 Системний аналіз
Файл(и) :![Ескіз]()
Вантажиться...
Формат :
Adobe PDF
Розмір :
591.13 KB
Контрольна сума :
(MD5):0c342b40b3fce66da5663a76759cbec3
Якщо не вказано інше, ця робота розповсюджується на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International