Оцiнювання ймовiрностi банкрутства бiномiально розподiленого числа $\varphi$-субгауссових позовiв

Ямненко, Р., Ламін, А. (2022). Estimation of ruin probability for binomially distributed number of $\varphi$-sub-Gaussian claims. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Physics and Mathematics(2), 20–27. https://doi.org/10.17721/1812-5409.2022/2.2

У роботі досліджуються властивості процесу ризику, який утворений біноміальною сумою $\varphi$-субгауссових ризиків. Отримано оцінки для ймовірності виходу такої суми за монотонно зростаючу неперервну функцію. Зокрема, за лінійного надходження премій отримано оцінку банкрутства для відповідного процесу ризику.