Формування інвестиційного портфелю зі збуреними параметрами

Кляцький Д. О. Формування інвестиційного портфелю зі збуреними параметрами : кваліфікаційна робота … магістра : 113 Прикладна математика / Кляцький Денис Олегович. - Київ, 2023. - 38 с.

Метою даної дипломної роботи є вивчення та аналіз теоретичних основ інвестиційного аналізу та портфельного управління. Головною метою є ознайомлення з різними моделями, такими як модель Марковіца, модель CAPM та модель Арбітражної Цінової Теорії, і їх застосування на практиці для оцінки ризиків та доходності інвестиційного портфеля.
У рамках роботи буде проведений практичний аналіз концепцій, включаючи оптимальне рішення про формування портфеля на основі моделі Марковіца та визначення коефіцієнта Шарпа для оцінки ризик-прибуткового співвідношення. А також перевірка цих моделей на реальних фінансових даних для різних активів, що дозволить оцінити їх ефективність та точність прогнозування.