Економіко-математичне моделювання динаміки фінансових індикаторів

У дисертаційній роботі проведено аналіз динаміки фінансових індикаторів фондових ринків та валютної пари євро/долар. Здійснено моніторинг ситуації на польському фондовому ринку на різних часових вікнах: у період зростання, кризи та після кризовий період.
У дослідженні розглянуті основні методи моделювання динаміки фінансових індикаторів, підходи до аналізу фінансових часових рядів. Розроблено комплекс економіко-математичних моделей динаміки фінансових індикаторів на основі теоретичних та практичних положень та методів дослідження фінансових часових рядів. Використано нелінійний та економетричний інструментарій, розроблено концептуальну схему використання цього комплексу моделей. Розроблений комплекс моделей дозволяє здійснювати моніторинг стану фінансового ринку, моделювати волатильність часових рядів в умовах його стабільного функціонування та виявляти силу впливу збурень між валютною парою та фондовим ринком. Запропоновані рекомендації дозволять відновити розвиток та зростання фондового ринку України.

Ключові слова: криза фінансових ринків, моніторинг кризових станів, моделювання фінансових індикаторів, економетричні моделі прогнозування волатильності, мультифрактальний аналіз детрендових флуктуацій.

Крицун К. І. Економіко-математичне моделювання динаміки фінансових індикаторів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / Крицун Катерина Ігорівна. - Київ, 2017. - 24 с.