Оцінки функціоналів від гармонізованих стохастичних процесів
Тип публікації :
Дисертація
Дата випуску :
2017
Автор(и) :
Остапенко Віталій Іванович
Науковий(і) керівник(и)/редактор(и) :
Моклячук Михайло Павлович
Мова основного тексту :
ua
eKNUTSHIR URL :
Цитування :
[APA 7] Остапенко, В. І. (2017). Оцінки функціоналів від гармонізованих стохастичних процесів [Дис. канд. фіз.-мат. наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка]. eKNUTSHIR. https://ir.library.knu.ua/handle/123456789/7167
[ДСТУ] Остапенко В. І. Оцінки функціоналів від гармонізованих стохастичних процесів : дис. … канд. фіз.-мат. наук : 11 Математика та статистика. Київ, 2017. 142 с. URL: https://ir.library.knu.ua/handle/123456789/7167 (дата звернення: 25.07.2026).
Метою роботи є розв’язання задач оптимального лінійного оцінювання функціоналів від невідомих значень гармонізованих послідовностей та процесів. Задачею дослідження є виведення формул для обчислення похибок та спектральних характеристик оптимальних оцінок функціоналів за умови, що спектральна структура процесів відома, та встановлено співвідношень для знаходження найменш сприятливих спектральних щільностей та мінімаксних спектральних характеристик оптимальних оцінок функціоналів в умовах спектральної невизначеності, коли задано лише класи допустимих щільностей.
Об’єктом дослідження є стохастичні гармонізовані послідовності та процеси.
Предметом дослідження є задачі оптимального лінійного оцінювання функціоналів від невідомих значень гармонізованих стохастичних послідовностей та процесів.
Усі результати, отримані в дисертації, є новими. Основні з них наступні:
1. Знайдено оцінки для задачі інтерполяції -стійких гармонізованих випадкових процесів у дискретному та неперервному часі у випадку відомої і невідомої спектральної щільності;
2. Знайдено оцінки для задачі екстраполяції -стійких гармонізованих випадкових процесів у дискретному та неперервному часі у випадку відомої і невідомої спектральної щільності;
3. Знайдено оцінки для задачі фільтрації -стійких гармонізованих випадкових процесів у дискретному та неперервному часі у випадку відомої і невідомої спектральної щільності.
Об’єктом дослідження є стохастичні гармонізовані послідовності та процеси.
Предметом дослідження є задачі оптимального лінійного оцінювання функціоналів від невідомих значень гармонізованих стохастичних послідовностей та процесів.
Усі результати, отримані в дисертації, є новими. Основні з них наступні:
1. Знайдено оцінки для задачі інтерполяції -стійких гармонізованих випадкових процесів у дискретному та неперервному часі у випадку відомої і невідомої спектральної щільності;
2. Знайдено оцінки для задачі екстраполяції -стійких гармонізованих випадкових процесів у дискретному та неперервному часі у випадку відомої і невідомої спектральної щільності;
3. Знайдено оцінки для задачі фільтрації -стійких гармонізованих випадкових процесів у дискретному та неперервному часі у випадку відомої і невідомої спектральної щільності.
Галузі знань та спеціальності :
11 Математика та статистика
111 Математика
Файл(и) :![Ескіз]()
Вантажиться...
Формат :
Adobe PDF
Розмір :
636.22 KB
Контрольна сума :
(MD5):661eab8c35bcde132a23fb29f23f5e99
Якщо не вказано інше, ця робота розповсюджується на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International