Неперервна процедура стохастичної оптимізації з напівмарковськими переключеннями

Дисертацiйна робота присвячена встановленню достатнiх умов збiжностi процедури стохастичної оптимiзацiй, параметрами якої є еволюцiйний процес та напівмарковський процес, що описує впливи зовнiшнього випадкового середовища; та встановленню асимптотичної поведiнки процедури стохастичної оптимiзацiї. Окремо розглянуто флуктуацiї процедур стохастичної оптимiзацiї з iмпульсним та дифузiйним збуреннями. Встановлено достатнi умови слабкої збiжностi еволюцiї до граничного процесу та доведено вiдповiднi теореми. Для цього отримано асимптотичний вигляд збуреного генератора процедури стохастичної оптимiзацiї. Розглянуто задачу тестування програмного продукту з динамiчною моделлю прогнозування надiйностi. Модифiковано дану модель та запропоновано для знаходження параметру кiлькостi помилок тестування як критерiю достатностi процесу тестування ввести процедуру стохастичної оптимiзацiї, що враховує впливи зовнiшньої природи на систему.

Ключовi слова: неперервна процедура стохастичної оптимiзацiї, напівмарковський процес, асимптотична нормальнiсть, розв’язок проблеми сингулярного збурення, збурений генератор, прогнозування надійності.

Кукурба В. Р. Класифікація та підрахунок кількості топологій на скінченних множинах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 системний аналіз і теорія оптимальних рішень / Кукурба Віктор Романович. - Київ, 2016. - 23 с.