Про моделювання гаусового стаціонарного процесу Орнштейна-Уленбека з заданою точністю та надійністю в Lp-просторі
Тип публікації :
Стаття
Дата випуску :
12 вересня 2024 р.
Автор(и) :
Василик, Ольга
Мова основного тексту :
Англійська
eKNUTSHIR URL :
Том :
78
Випуск :
1
ISSN :
1812-5409
Початкова сторінка :
51
Кінцева сторінка :
56
Цитування :
[APA 7] Яневич, Т. О., & Василик, О. (2024). On modeling gaussian stationary Ornstein–Uhlenbeck processes with given reliability and accuracy in Lp-spaces. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Physics and Mathematics, 78(1), 51–56. https://doi.org/10.17721/1812-5409.2024/1.9
[ДСТУ] Яневич Т. О., Василик О. On modeling gaussian stationary Ornstein–Uhlenbeck processes with given reliability and accuracy in Lp-spaces. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Physics and Mathematics. 2024. Vol. 78, no. 1. P. 51—56. DOI: 10.17721/1812-5409.2024/1.9 (date of access: 25.07.2026).
Незважаючи на те, що задачі моделювання та симулювання процесів не є новими, вони залишаються актуальними і дотепер. Наші комп’ютери стають потужнішими, і це дозволяє нам використовувати складніші алгоритми для більш складних задач. У цій статті ми побудували модель на основі розкладу гаусового стаціонарного процесу Орнштейна–Уленбека в ряд. Процес Орнштейн-Уленбека широко використовується для моделювання реверсивних процесів, обмінних курсів, коливань цін на активи тощо. Контроль точності та надійності моделі, з якими вона апроксимує реальний процес, важливий для застосувань. З цією метою ми встановили співвідношення між похибкою моделі, виміряною в нормі Lp-простору, та точністю та надійністю. Класичні методи та результати із загальної теорії стохастичних процесів і субгаусових просторів випадкових величин були використаний у нашому дослідженні. Оскільки стохастичні процеси Гауса також є субгаусовими, ми можемо їх використовувати. Для одного конкретного випадку були зроблені розрахунки, щоб показати, як наші результати можуть бути використані в конкретних ситуаціях. Результати нашої статті можуть допомогти змоделювати та проаналізувати ситуації, для яких добре підходить процес Орнштейна–Уленбека.
Файл(и) :![Ескіз]()
Вантажиться...
Формат :
Adobe PDF
Розмір :
296.12 KB
Контрольна сума :
(MD5):d92cb65d54256bae3bfdb49f4587daa6
Якщо не вказано інше, ця робота розповсюджується на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International