Моделювання дробового броунівського процесу із заданою точністю та надійністю
Тип публікації :
Стаття
Дата випуску :
12 вересня 2024 р.
Автор(и) :
Шептуха, Євгеній
Мова основного тексту :
Англійська
eKNUTSHIR URL :
Том :
78
Випуск :
1
ISSN :
1812-5409
Початкова сторінка :
147
Кінцева сторінка :
153
Цитування :
[APA 7] Розора, І., & Шептуха, Є. (2024). Simulation of the fractional Brownian process with given accuracy and reliability. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Physics and Mathematics, 78(1), 147–153. https://doi.org/10.17721/1812-5409.2024/1.27
[ДСТУ] Розора І., Шептуха Є. Simulation of the fractional Brownian process with given accuracy and reliability. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Physics and Mathematics. 2024. Vol. 78, no. 1. P. 147—153. DOI: 10.17721/1812-5409.2024/1.27 (date of access: 18.07.2026).
Вступ. Теорія випадкових процесів все частіше знаходить застосування в різних галузях науки завдяки високій обчислювальній потужності сучасних обчислювальних пристроїв. Однак часто важливо знати, наскільки ми можемо покладатися на моделі, які використовуємо.
Методи. У даній статті розглядається методи моделювання дробового броунівського процесу із заданою точністю та надійністю. Моделювання ґрунтується на представленні дробового броунівського процесу як суми ряду. Ми розглядаємо дробовий броунівський процес як вхідний процес інваріантної в часі лінійної системи з дійсною квадратично-інтегрованою імпульсною функцією виходу, яка визначена на скінченній області .
Результати. Доведено теорему, яка дає умови, зокрема значення верхньої межі суми ряду, яким представлена модель, за яких отримана модель наближає дробовий броунівський рух із заданою точністю та надійністю з урахуванням виходу системи.
Висновки. Для доведення використано властивості квадратично-гауссівських випадкових процесів. Побудовані моделі можуть широко використовуватись як в природничих, так і в соціальних науках для апроксимації процесів з короткотривалою, а також з довготривалою залежністю.
Методи. У даній статті розглядається методи моделювання дробового броунівського процесу із заданою точністю та надійністю. Моделювання ґрунтується на представленні дробового броунівського процесу як суми ряду. Ми розглядаємо дробовий броунівський процес як вхідний процес інваріантної в часі лінійної системи з дійсною квадратично-інтегрованою імпульсною функцією виходу, яка визначена на скінченній області .
Результати. Доведено теорему, яка дає умови, зокрема значення верхньої межі суми ряду, яким представлена модель, за яких отримана модель наближає дробовий броунівський рух із заданою точністю та надійністю з урахуванням виходу системи.
Висновки. Для доведення використано властивості квадратично-гауссівських випадкових процесів. Побудовані моделі можуть широко використовуватись як в природничих, так і в соціальних науках для апроксимації процесів з короткотривалою, а також з довготривалою залежністю.
Файл(и) :![Ескіз]()
Вантажиться...
Формат :
Adobe PDF
Розмір :
567.8 KB
Контрольна сума :
(MD5):74e797248ea31a8f78a16cd1b8ca0ef0
Якщо не вказано інше, ця робота розповсюджується на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International