Застосування структурної моделі для оцінки сукупного фінансового ризику комерційних банків

Тип публікації :
Стаття
Дата випуску :
10 січня 2016 р.
Автор(и) :
Кришталь, Г.
АТ "Райффайзен Банк Аваль"
Мова основного тексту :
Ukrainian
eKNUTSHIR URL :
DOI :
Журнал :
Випуск :
1(178)
ISSN :
1728-2667
Початкова сторінка :
11
Кінцева сторінка :
18
Цитування :
Кришталь, Г. (2016). Застосування структурної моделі для оцінки сукупного фінансового ризику комерційних банків. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка, (178), 11–18. http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2016/178-1/2
Розглянуто концептуальні підходи застосування структурної моделі для оцінки фінансового ризику комерційних банків, а саме, вимірювання ризиків в комплексі: порівняння розміру капіталу, розрахованого на основі стандартного підходу Базеля ІІ, просунутого підходу Базеля ІІ і структурної моделі. Аналіз результатів застосування моделі в ситуації економічної кризи, а саме достатності капіталу комерційних банків. Висвітлено єдиний підхід до вибору міри ризику і його параметрів, для вимірювання ризиків різної природи.
Тип зібрання :
Publication
Файл(и) :
Ескіз недоступний
Формат

Adobe PDF

Розмір :

684.41 KB

Контрольна сума:

(MD5):276879826258af618cb0b4e7fb32c9ff

Ця робота розповсюджується на умовах ліцензії Creative Commons CC BY