Формування інвестиційного портфелю зі збуреними параметрами

Тип публікації :
Магістерська робота
Дата випуску :
2023
Автор(и) :
Кляцький Денис Олегович
Мова основного тексту :
ua
eKNUTSHIR URL :
Цитування :
[APA 7] Кляцький, Д. О. (2023). Формування інвестиційного портфелю зі збуреними параметрами [Магістерська робота, Київський національний університет імені Тараса Шевченка]. eKNUTSHIR. https://ir.library.knu.ua/handle/123456789/5468
[ДСТУ] Кляцький Д. О. Формування інвестиційного портфелю зі збуреними параметрами : кваліфікаційна робота магістра : 11 Математика та статистика. Київ, 2023. 38 с. URL: https://ir.library.knu.ua/handle/123456789/5468 (дата звернення: 25.07.2026).
Метою даної дипломної роботи є вивчення та аналіз теоретичних основ інвестиційного аналізу та портфельного управління. Головною метою є ознайомлення з різними моделями, такими як модель Марковіца, модель CAPM та модель Арбітражної Цінової Теорії, і їх застосування на практиці для оцінки ризиків та доходності інвестиційного портфеля.
У рамках роботи буде проведений практичний аналіз концепцій, включаючи оптимальне рішення про формування портфеля на основі моделі Марковіца та визначення коефіцієнта Шарпа для оцінки ризик-прибуткового співвідношення. А також перевірка цих моделей на реальних фінансових даних для різних активів, що дозволить оцінити їх ефективність та точність прогнозування.
Галузі знань та спеціальності :
11 Математика та статистика
113 Прикладна математика
Файл(и) :
Вантажиться...
Ескіз
Завантажити
Формат :

Adobe PDF

Розмір :

839.66 KB

Контрольна сума :

(MD5):dce211c8a0031863b4e5b2deda9e4242

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International
Якщо не вказано інше, ця робота розповсюджується на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International