Диференціальна модель динаміки вартості акцій в умовах невизначеності

Тип публікації :
Бакалаврська робота
Дата випуску :
2022
Автор(и) :
Давітян Артем Артурович
Мова основного тексту :
ua
eKNUTSHIR URL :
Цитування :
[APA 7] Давітян, А. А. (2022). Диференціальна модель динаміки вартості акцій в умовах невизначеності. [Бакалаврська робота, Київський національний університет імені Тараса Шевченка]. eKNUTSHIR. https://ir.library.knu.ua/handle/123456789/3064
[ДСТУ] Давітян А. А. Диференціальна модель динаміки вартості акцій в умовах невизначеності : кваліфікаційна робота бакалавра : 11 Математика та статистика. Київ, 2022. 38 с. URL: https://ir.library.knu.ua/handle/123456789/3064 (дата звернення: 17.07.2026).
В даній роботі досліджена диференціальна модель щільності акцій з невизначеними початковими та крайовими умовами. Поставлена і розв’язана задача відновлення щільності акцій за відомими спостереженнями. Розв’язок цієї задачі отриманий за допомогою розробленого у середовищі Python програмного забезпечення. За отриманими результатами зроблено висновок про залежність точності моделювання від кількості відомих спостережень та кількості точок дискретизації областей визначення функції щільності та невідомих фіктивних збурень, моделюючих вплив початково-крайових умов.
Галузі знань та спеціальності :
11 Математика та статистика
113 Прикладна математика
Файл(и) :
Вантажиться...
Ескіз
Формат :

Adobe PDF

Розмір :

2.55 MB

Контрольна сума :

(MD5):c66c16ae177167423e96a1be2fb9eefd

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International
Якщо не вказано інше, ця робота розповсюджується на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International