Диференціальна модель динаміки вартості акцій в умовах невизначеності

В даній роботі досліджена диференціальна модель щільності акцій з невизначеними початковими та крайовими умовами. Поставлена і розв’язана задача відновлення щільності акцій за відомими спостереженнями. Розв’язок цієї задачі отриманий за допомогою розробленого у середовищі Python програмного забезпечення. За отриманими результатами зроблено висновок про залежність точності моделювання від кількості відомих спостережень та кількості точок дискретизації областей визначення функції щільності та невідомих фіктивних збурень, моделюючих вплив початково-крайових умов.

Давітян А. А. Диференціальна модель динаміки вартості акцій в умовах невизначеності : кваліфікаційна робота … бакалавра : 113 Прикладна математика / Давітян Артем Артурович. - Київ, 2022. - 38 с.