Застосування GARCH-моделей для прогнозування волатильності ПФТС-індексу
Тип публікації :
Стаття
Дата випуску :
2005
Автор(и) :
Ставицький, А. В.
Ніколайчук, С. А.
Мова основного тексту :
Ukrainian
eKNUTSHIR URL :
Випуск :
75-76
ISSN :
1728-2667
Початкова сторінка :
98
Кінцева сторінка :
102
Цитування :
[APA 7] Ставицький, А. В., & Ніколайчук, С. А. (2005). Застосування GARCH-моделей для прогнозування волатильності ПФТС-індексу. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка, (75-76), 98–102. https://ir.library.knu.ua/handle/15071834/32878
[ДСТУ] Ставицький А. В., Ніколайчук С. А. Застосування GARCH-моделей для прогнозування волатильності ПФТС-індексу. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2005. № 75-76. С. 98—102. URL: https://ir.library.knu.ua/handle/15071834/32878 (дата звернення: 07.09.2026).
Наведено огляд основних методів GARCH-моделювання і здійснено аналіз можливості використання цієї методики для прогнозування українського фондового ринку на базі ПФТС-індексу. Також проведено тестування наявності на ринку асиметричного ефекту та існування зв'язку між сподіваною дохідністю індексу і його прогнозованою ризикованістю. Результатом дослідження є вибір найбільш адекватної моделі для прогнозування ПФТС-індексу та його волатильності.
Ключові слова :
Галузі знань та спеціальності :
Соціальні науки::Економіка та бізнес::Економіка
Галузі науки і техніки (FOS) :
Економіка
Файл(и) :![Ескіз]()
Вантажиться...
Формат :
Adobe PDF
Розмір :
387.68 KB
Контрольна сума :
(MD5):96ef28d3df3170e2f9589201af5df581
Якщо не вказано інше, ця робота розповсюджується на умовах ліцензії Attribution 4.0 International