Моделювання інвестиційного ризику компаній АІ-сегменту

Легкоступов Д. О. Моделювання інвестиційного ризику компаній АІ-сегменту : кваліфікаційна робота бакалавра : 051 Економіка / наук. кер. А. Б. Камінський. Київ, 2025. 69 с.

Метою даної роботи є моделювання інвестиційного ризику компаній AI-сегменту з використанням методів машинного навчання. У теоретичній частині досліджено структуру світового інвестиційного ринку, основні фінансові сегменти та види ризиків, характерні для різних класів активів. Окрему увагу приділено впровадженню штучного інтелекту у фондову торгівлю, аналізу сучасних моделей, технологій та трендів AI-трейдингу. Практична частина роботи зосереджена на побудові моделей оцінки інвестиційного ризику компаній AI-сегменту на основі підготовленого набору даних, аналізу важливості ознак та формуванні цільових змінних. Для розв’язання задач регресії та класифікації застосовано алгоритми Random Forest, Gradient Boosting та логістичну регресію з подальшим порівнянням їх результатів. Отримані результати можуть бути використані для підтримки інвестиційних рішень та управління ризиками на високотехнологічних фінансових ринках.