Оптимізація інвестиційного портфеля на основі AI підходу в умовах систематичного ризику
Тип публікації :
Бакалаврська робота
Дата випуску :
2025
Автор(и) :
Христік, Павло Вікторович
Науковий(і) керівник(и)/редактор(и) :
Камінський, Андрій Борисович
Мова основного тексту :
Ukrainian
eKNUTSHIR URL :
Цитування :
[APA 7] Христік, П. В. (2025). Оптимізація інвестиційного портфеля на основі AI підходу в умовах систематичного ризику [Бакалаврська робота, Київський національний університет імені Тараса Шевченка]. eKNUTSHIR. https://ir.library.knu.ua/handle/15071834/9598
[ДСТУ] Христік П. В. Оптимізація інвестиційного портфеля на основі AI підходу в умовах систематичного ризику : кваліфікаційна робота бакалавра : 051 Економіка / наук. кер. А. Б. Камінський. Київ, 2025. 48 с. URL: https://ir.library.knu.ua/handle/15071834/9598 (дата звернення: 25.07.2026).
Метою даної бакалаврської роботи є оптимізація інвестиційного портфеля з використанням підходів штучного інтелекту в умовах систематичного ризику. У роботі розглянуто теоретико-методологічні основи управління інвестиційними портфелями, включно з класифікацією фінансових інвестицій, методологією формування портфелів та оптимізаційними моделями в інвестиційному менеджменті. Дослідження зосереджене на застосуванні інструментів штучного інтелекту, таких як кластеризація та алгоритми ідентифікації кризових циклів, для аналізу фінансових інструментів та ринку S&P500. Практична частина роботи включає відбір та підготовку даних, розробку алгоритму ідентифікації кризових патернів, формування оптимальних портфелів на основі кластерів рецесій та оцінку їх ефективності. Результати дослідження можуть бути використані для підвищення стабільності інвестиційних стратегій та зниження впливу систематичного ризику.
Галузі знань та спеціальності :
05 Соціальні та поведінкові науки::051 Економіка
Галузі науки і техніки (FOS) :
Економіка та бізнес
Файл(и) :![Ескіз]()
Вантажиться...
Формат :
Adobe PDF
Розмір :
1.27 MB
Контрольна сума :
(MD5):6e36e9205125575f9f4fc55491120bc2
Якщо не вказано інше, ця робота розповсюджується на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International