Оптимізація інвестиційного портфеля на основі AI підходу в умовах систематичного ризику

Христік П. В. Оптимізація інвестиційного портфеля на основі AI підходу в умовах систематичного ризику : кваліфікаційна робота бакалавра : 051 Економіка / наук. кер. А. Б. Камінський. Київ, 2025. 48 с.

Метою даної бакалаврської роботи є оптимізація інвестиційного портфеля з використанням підходів штучного інтелекту в умовах систематичного ризику. У роботі розглянуто теоретико-методологічні основи управління інвестиційними портфелями, включно з класифікацією фінансових інвестицій, методологією формування портфелів та оптимізаційними моделями в інвестиційному менеджменті. Дослідження зосереджене на застосуванні інструментів штучного інтелекту, таких як кластеризація та алгоритми ідентифікації кризових циклів, для аналізу фінансових інструментів та ринку S&P500. Практична частина роботи включає відбір та підготовку даних, розробку алгоритму ідентифікації кризових патернів, формування оптимальних портфелів на основі кластерів рецесій та оцінку їх ефективності. Результати дослідження можуть бути використані для підвищення стабільності інвестиційних стратегій та зниження впливу систематичного ризику.