Статистичне оцінювання макроекономічної стабільності України в умовах військового стану

Мальцев О. Статистичне оцінювання макроекономічної стабільності України в умовах військового стану ; кваліфікаційна робота магістра ; 051 Економіка / Мальцев Олександр. – Київ, 2023. – 66 с

Мета дослідження – статистичне оцінювання макроекономічної стабільності України в умовах військового стану на основі розроблення статистичної моделі ймовірністі дефолту економіки України.
Об’єктом дослідження є динаміка макроекономічної стабільності України, а також процеси та фактори, які впливають на неї.
Наукова новизна, теоретична значимість дослідження: у роботі використано статистичну модель ARIMA основних індикаторів макроекономічної стабільності, на базі результатів роботи якої було побудовано модель бінарної регресії з подальшим прогнозуванням ймовірності дефолту України на часовому горизонті в 10 років. Також проведено аналіз функціонування банківської системи України та платіжного балансу України.
Практична цінність: побудована в роботі статична модель може використовуватись, як внутрішніми так і зовнішніми інвесторами при оцінці власних інвестиційних проектів на території України з врахуванням їх власного рівня сприйняття ризику.


Ключові слова: макроекономічна стабільність, банківський сектор, платіжний баланс, валовий внутрішній продукт, індекс споживчих цін, облікова ставка НБУ, ARIMA, бінарна регресія.

The object of the research is the dynamics of the macroeconomic stability of Ukraine, as well as the processes and factors that affect it.
The purpose of the study is a statistical assessment of the macroeconomic stability of Ukraine in the conditions of martial law based on the development of a statistical model of the probability of default of the Ukrainian economy.
Research methods: comparative and graphical analysis, correlation analysis, regression analysis, ARIMA, time series analysis, binary regression model.
Scientific novelty, theoretical significance of the research: the ARIMA statistical model of the main indicators of macroeconomic stability was used in the work, based on the results of which a binary regression model was built with subsequent forecasting of the probability of Ukrainian default over a time horizon of 10 years. An analysis of the functioning of the banking system of Ukraine and the balance of payments of Ukraine was also carried out.
Practical value: the static model built in the work can be used by both internal and external investors when evaluating their own investment projects on the territory of Ukraine, taking into account their own level of risk perception.

Keywords: macroeconomic stability, banking sector, balance of payments, gross domestic product, consumer price index, exchange rate, NBU discount rate, ARIMA, binary regression,