Equivalence between tails, Grand Lebesgue Spaces and Orlicz norms for random variables without Kramer's condition
Тип публікації :
Стаття
Дата випуску :
2018
Автор(и) :
Kozachenko, Yu.
Ostrovsky, E.
Sirota, L.
Мова основного тексту :
Англійська
eKNUTSHIR URL :
Випуск :
4
ISSN :
1812-5409
Початкова сторінка :
20
Кінцева сторінка :
29
Цитування :
[APA 7] Kozachenko, Y., Ostrovsky, E., & Sirota, L. (2018). Equivalence between tails, Grand Lebesgue Spaces and Orlicz norms for random variables without Kramer's condition. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Physics and Mathematics, (4), 20–29. https://doi.org/10.17721/1812-5409.2018/4.3
[ДСТУ] Kozachenko Y., Ostrovsky E., Sirota L. Equivalence between tails, Grand Lebesgue Spaces and Orlicz norms for random variables without Kramer's condition. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Physics and Mathematics. 2018. no. 4. P. 20—29. DOI: 10.17721/1812-5409.2018/4.3 (date of access: 25.07.2026).
We offer in this paper the non-asymptotical pairwise bilateral exact up to multiplicative constants interrelations between the tail behavior, moments (Grand Lebesgue Spaces) norm and Orlicz’s norm for random variables (r.v.), which does not satisfy in general case the Kramer’s condition.Key words: Random variable and random vector (r.v.), saddle-point method, tail of distribution, moments, Lebesgue-Riesz, Orlicz and Grand Lebesgue Spaces (GLS); slowly varying functions, Young-Fenchel transform, theorem and inequality of Fenchel-Moreau, Young-Orlicz function, Markov-Chernov’s estimate, non-asymptotical estimates, Kramer’s condition.Pages of the article in the issue: 20 - 29Language of the article: English
Файл(и) :![Ескіз]()
Вантажиться...
Формат :
Adobe PDF
Розмір :
758.42 KB
Контрольна сума :
(MD5):bdb886c632a300ccaef47b59b4a6813e
Якщо не вказано інше, ця робота розповсюджується на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International