Найкращий час для робастної торгівлі акціями

Тип публікації :
Стаття
Дата випуску :
17 липня 2025 р.
Автор(и) :
Скибицький, Н. М.
Мова основного тексту :
Англійська
eKNUTSHIR URL :
DOI :
Журнал :
Випуск :
1
ISSN :
2706-9680
Початкова сторінка :
90
Кінцева сторінка :
100
Цитування :
[APA 7] Скибицький, Н. М. (2025). Robust time to buy and sell stock. Журнал обчислювальної та прикладної математики, (1), 90–100. https://doi.org/10.17721/2706-9699.2025.1.08
[ДСТУ] Скибицький Н. М. Robust time to buy and sell stock. Журнал обчислювальної та прикладної математики. 2025. no. 1. P. 90—100. DOI: 10.17721/2706-9699.2025.1.08 (date of access: 25.07.2026).
У цiй статтi розглядається робастна версiя класичної алгоритмiчної задачi визначення найкращого моменту для купiвлi та продажу акцiй. Ми аналiзуємо її варiанти з рiзними обмеженнями на кiлькiсть транзакцiй, такими як одна чи двi операцiї, скiнченна кiлькiсть транзакцiй, а також необмежена кiлькiсть транзакцiй. Додатково розглядаються такi модифiкацiї як комiсiя за операцiю або перiод очiкування. Кожну класичну задачу ми зводимо до її робастного варiанту, отримуючи тим самим обмеження знизу на часову складнiсть усiх можливих алгоритмiв розв'язування вiдповiдних задач. Ми всебiчно тестуємо розробленi методи на випадкових та навмисно ускладнених даних, щоб перевiрити їхню коректнiсть i оцiнити ефективнiсть. У статтi запропоновано ефективнi точнi методи з полiномiальним часом роботи для робастних аналогiв майже всiх розглянутих задач. Також обговорюється субоптимальний полiномiальний метод для випадку з обмеженою кiлькiстю транзакцiй, заснований на технiцi динамiчного програмування. Розробленi методи знайдуть застосування у практицi торгiвлi акцiями з метою отримання рiшення з мiнiмальним жалем, а також для оцiнки жалю вже знайдених розв’язкiв. Ми переконанi, що аналогiчне застосування технiки динамiчного програмування буде легко поширити та узагальнити на подiбнi задачi робастної комбiнаторної оптимiзацiї.
Ключові слова :
stock trading robust optimization dynamic programming regret minimization combinatorial optimization торгiвля акцiями робастна оптимiзацiя динамiчне програмування мiнiмiзацiя жалю комбiнаторна оптимiзацiя
Галузі знань та спеціальності :
11 Математика та статистика
Галузі науки і техніки (FOS) :
Природничі науки
Файл(и) :
Вантажиться...
Ескіз
Завантажити
Формат :

Adobe PDF

Розмір :

411.23 KB

Контрольна сума :

(MD5):903252b30df7e6ccf726a385b466ae04

Creative Commons Attribution 4.0 International
Якщо не вказано інше, ця робота розповсюджується на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International