Найкращий час для робастної торгівлі акціями

Skybytskyi, N. M. (2025). Robust time to buy and sell stock. Журнал обчислювальної та прикладної математики, 1, 90–100. https://doi.org/10.17721/2706-9699.2025.1.08

У цiй статтi розглядається робастна версiя класичної алгоритмiчної задачi визначення найкращого моменту для купiвлi та продажу акцiй. Ми аналiзуємо її варiанти з рiзними обмеженнями на кiлькiсть транзакцiй, такими як одна чи двi операцiї, скiнченна кiлькiсть транзакцiй, а також необмежена кiлькiсть транзакцiй. Додатково розглядаються такi модифiкацiї як комiсiя за операцiю або перiод очiкування. Кожну класичну задачу ми зводимо до її робастного варiанту, отримуючи тим самим обмеження знизу на часову складнiсть усiх можливих алгоритмiв розв'язування вiдповiдних задач. Ми всебiчно тестуємо розробленi методи на випадкових та навмисно ускладнених даних, щоб перевiрити їхню коректнiсть i оцiнити ефективнiсть. У статтi запропоновано ефективнi точнi методи з полiномiальним часом роботи для робастних аналогiв майже всiх розглянутих задач. Також обговорюється субоптимальний полiномiальний метод для випадку з обмеженою кiлькiстю транзакцiй, заснований на технiцi динамiчного програмування. Розробленi методи знайдуть застосування у практицi торгiвлi акцiями з метою отримання рiшення з мiнiмальним жалем, а також для оцiнки жалю вже знайдених розв’язкiв. Ми переконанi, що аналогiчне застосування технiки динамiчного програмування буде легко поширити та узагальнити на подiбнi задачi робастної комбiнаторної оптимiзацiї.