Дослiдження динамiки iнструменту своп процентної ставки iз використанням методiв машинного навчання
Тип публікації :
Стаття
Дата випуску :
9 грудня 2022 р.
Автор(и) :
Зубченко, В. П.
Александрова, П. В.
Мова основного тексту :
Англійська
eKNUTSHIR URL :
Випуск :
3
ISSN :
1812-5409
Початкова сторінка :
37
Кінцева сторінка :
41
Цитування :
[APA 7] Зубченко, В. П., & Александрова, П. В. (2022). Study of the dynamics of the interest rate swap using machine learning methods. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Physics and Mathematics, (3), 37–41. https://doi.org/10.17721/1812-5409.2022/3.4
[ДСТУ] Зубченко В. П., Александрова П. В. Study of the dynamics of the interest rate swap using machine learning methods. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Physics and Mathematics. 2022. no. 3. P. 37—41. DOI: 10.17721/1812-5409.2022/3.4 (date of access: 25.07.2026).
Своп процентної ставки є класичним для європейської фiнансової системи iнструментом зменшення потенцiйного впливу вказаних ризикiв, однак новим для українського мiжбанкiвського ринку. Першi аукцiони мiж Нацiональним банком України та комерцiйними банками iз випуску свопiв процентної ставки вiдбулись у другiй половинi 2020 р. Вiн передбачає, що одна сторона пропонує iншiй фiксовану процентну ставку, що нараховується на умовну суму, а iнша сторона - плаваючу вiдсоткову ставку. Остання розраховується на основi Українського iндексу мiжбанкiвських ставок овернайт (UONIA). Дисконтування майбутнiх грошових потокiв здiйснюється за ставками кривої безкупонної доходностi, побудованої за гривневими ОВДП. В обумовлений строк вiдбуваються розрахунки сторiн з обчислення рiзницi процентних платежiв. Ключовим питанням математичного моделювання операцiй своп процентної ставки є дослiдження справедливої вартостi цього фiнансового iнструменту в майбутнi моменти часу. Зокрема, важливо спрогнозувати потенцiйнi змiни справедливої вартостi при змiнi коефiцiєнтiв кривої безкупонної доходностi та при певних трендах iндексу мiжбанкiвських ставок овернайт. У роботi проведено дослiдження чутливостi зазначених факторiв на динамiку свопу процентної ставки, побудовано прогноз майбутньої динамiки iнструменту в залежностi вiд змiни ключових макроекономiчних показникiв.
Сторінки у випуску: 37 - 41
Мова статті: українська
Сторінки у випуску: 37 - 41
Мова статті: українська
Файл(и) :![Ескіз]()
Вантажиться...
Формат :
Adobe PDF
Розмір :
136.07 KB
Контрольна сума :
(MD5):166505592afe3998ba9ba2d6f04c993c
Якщо не вказано інше, ця робота розповсюджується на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International