Дослiдження динамiки iнструменту своп процентної ставки iз використанням методiв машинного навчання

Зубченко, В. П., Александрова, П. В. (2022). Study of the dynamics of the interest rate swap using machine learning methods. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Physics and Mathematics(3), 37–41. https://doi.org/10.17721/1812-5409.2022/3.4

Своп процентної ставки є класичним для європейської фiнансової системи iнструментом зменшення потенцiйного впливу вказаних ризикiв, однак новим для українського мiжбанкiвського ринку. Першi аукцiони мiж Нацiональним банком України та комерцiйними банками iз випуску свопiв процентної ставки вiдбулись у другiй половинi 2020 р. Вiн передбачає, що одна сторона пропонує iншiй фiксовану процентну ставку, що нараховується на умовну суму, а iнша сторона - плаваючу вiдсоткову ставку. Остання розраховується на основi Українського iндексу мiжбанкiвських ставок овернайт (UONIA). Дисконтування майбутнiх грошових потокiв здiйснюється за ставками кривої безкупонної доходностi, побудованої за гривневими ОВДП. В обумовлений строк вiдбуваються розрахунки сторiн з обчислення рiзницi процентних платежiв. Ключовим питанням математичного моделювання операцiй своп процентної ставки є дослiдження справедливої вартостi цього фiнансового iнструменту в майбутнi моменти часу. Зокрема, важливо спрогнозувати потенцiйнi змiни справедливої вартостi при змiнi коефiцiєнтiв кривої безкупонної доходностi та при певних трендах iндексу мiжбанкiвських ставок овернайт. У роботi проведено дослiдження чутливостi зазначених факторiв на динамiку свопу процентної ставки, побудовано прогноз майбутньої динамiки iнструменту в залежностi вiд змiни ключових макроекономiчних показникiв.
Сторінки у випуску: 37 - 41
Мова статті: українська