Моделювання співвідношення ризик-доходу в кредитній діяльності комерційного банку
Тип публікації :
Магістерська робота
Дата випуску :
2022
Автор(и) :
Костюшко Антон Олеговича
Мова основного тексту :
ua
eKNUTSHIR URL :
Цитування :
[APA 7] Костюшко, А. О. (2022). Моделювання співвідношення ризик-доходу в кредитній діяльності комерційного банку [Магістерська робота, Київський національний університет імені Тараса Шевченка]. eKNUTSHIR. https://ir.library.knu.ua/handle/123456789/1694
[ДСТУ] Костюшко А. О. Моделювання співвідношення ризик-доходу в кредитній діяльності комерційного банку : кваліфікаційна робота магістра : 051 Економіка. Київ, 2022. URL: https://ir.library.knu.ua/handle/123456789/1694 (дата звернення: 25.07.2026).
На основі проведеного вивчення тематики була сформована база для виконання практичного завдання – моделювання співвідношення ризик-доходу при кредитуванні юридичних осіб. Для цієї задачі автором було запропоновано спосіб розрахунку кредитоспроможності позичальників-юридичних осіб на основі фінансових показників їх діяльності. Для оцінки доходів при кредитуванні на індивідуальному рівні було сформульовано підхід на основі CLV-методики оцінки життєвої цінності клієнтів. З урахуванням особливостей банка як прибуткового підприємства, були визначені основні параметри та формули для розрахунку кінцевих показників. Модель реалізована за допомогою засобів MC Excel та мови програмування VBA на основі створених та заповнених шаблонів бази даних клієнтів банку.
Галузі знань та спеціальності :
051 Економіка
05 Соціальні та поведінкові науки
Файл(и) :![Ескіз]()
Вантажиться...
Формат :
Adobe PDF
Розмір :
1.37 MB
Контрольна сума :
(MD5):a9e0376ff5df95a5abf3a14fc9afca20
Якщо не вказано інше, ця робота розповсюджується на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International