Макроекономічне прогнозування з використанням байєсівського підходу до векторної авторегресі

Tutberidze, D.; Japaridze, D.

doi:10.17721/1728-2667.2017/191-2/7

Макроекономічне прогнозування з використанням байєсівського підходу до векторної авторегресі

Тип публікації :

Стаття

Дата випуску :

10 квітня 2017 р.

Автор(и) :

Tutberidze, D.

Institute of Economics and Business at Ilia State University (ISU), Tbilisi, Georgia

Japaridze, D.

Institute of Economics and Business at Ilia State University (ISU), Tbilisi, Georgia

Мова основного тексту :

Англійська

eKNUTSHIR URL :

https://ir.library.knu.ua/handle/15071834/22506

DOI :

10.17721/1728-2667.2017/191-2/7

Журнал :

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка

Випуск :

2(191)

ISSN :

1728-2667

Початкова сторінка :

42

Кінцева сторінка :

49

Цитування :

[APA 7] Tutberidze, D., & Japaridze, D. (2017). Macroeconomic Forecasting Using Bayesian Vector Autoregressive Approach. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка, (2(191)), 42–49. https://doi.org/10.17721/1728-2667.2017/191-2/7

[ДСТУ] Tutberidze D., Japaridze D. Macroeconomic Forecasting Using Bayesian Vector Autoregressive Approach. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2017. no. 2(191). P. 42—49. DOI: 10.17721/1728-2667.2017/191-2/7 (date of access: 25.07.2026).

Є багато аргументів, які можуть бути висунуті для підтримки прогнозування діяльності господарюючих суб'єктів. Основним аргументом на користь прогнозування є те, що управлінські рішення у значній мірі залежать від правильної оцінки майбутніх тенденцій, оскільки ринкові умови постійно змінюються і вимагають детального аналізу майбутньої динаміки. У статті розглянуто важливість використання розумного макроеконометричного інструменту, запропонувавши ідею умовного прогнозування за допомогою системи моделювання векторної авторегресії (VAR). У межах зазначеної структури, макроекономічна модель економіки Грузії будується з кількома змінними, як прийнято вважати, формування бізнес-середовища. На основі моделі вироблено прогнози макроекономічних показників і проаналізовано три типи сценаріїв – базовий рівень і два альтернативних із них. Результати дослідження надають підтверджуючі докази того, що запропонована методика адекватної адресації дослідного феномена може широко використовуватися господарюючими суб'єктами в задоволенні своїх стратегічних та оперативних завдань планування. З огляду на цю настанову, емпірично доведено, що байєсівський підхід до векторної авторегресії дає обґрунтовані прогнози для змінних, що представляють інтерес.

Ключові слова :

forecasting macroeconomic modeling bayesian VAR litterman prior scenario analysis IFRS 9 прогнозування макроекономічне моделювання байєсівська VAR Litterman сценарій сценарний аналіз

Галузі знань та спеціальності :

05 Соціальні та поведінкові науки::051 Економіка

Галузі науки і техніки (FOS) :

Економіка

Файл(и) :

Завантажити

Формат :

Adobe PDF

Розмір :

380.88 KB

Контрольна сума :

(MD5):b50e6caae17fb225d2abb7e63bb82a35

Якщо не вказано інше, ця робота розповсюджується на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International