Моделювання ризиків інвестування в криптовалюту з врахуванням ESG критеріїв

Стародубця Я. В. Моделювання ризиків інвестування в криптовалюту з врахуванням ESG критеріїв : кваліфікаційна робота бакалавра : 051 Економіка / наук. кер. А.Б. Камінський. Київ, 2024. 108 с.

Обʼєкт дослідження: оптимальні інвестиційні портфелі з криптовалют з врахуванням ESG критеріїв та без врахування відповідних критеріїв.
Мета дослідження: моделювання ризиків інвестування в криптовалюту, їх оцінка, а також врахування ESG критеріїв при формуванні інвестиційних портфелів.
Методи дослідження: аналіз відповідної літератури стосовно інвестування в криптовалюту; вивчення та аналіз розрахунків основних мір ринкового ризику для їх обрахунку на основі кластерів з криптовалют. Використання портфельної теорії Марковіца а також інвестиційних показників VAWI та K-Ratio. Загалом вивчення методологічних підходів моделювання ризиків інвестицій та побудови оптимальних інвестиційних портфелів, а також застосування ESG до криптовалют.
Наукова новизна, теоретична значимість: Розрахунок основних мір ризику, а також побудова оптимальних інвестиційних портфелів на основі кластеризації криптовалют на основі ESG скорингом за кожною складовою.
Практична цінність: робота є цінною інформацією для інвесторів, які зацікавлені не тільки в заробітку від інвестицій, але також свідомо ставляться до сталого розвитку, а також до ESG для криптовалюти. Тобто в залежності від
бажань та поглядів інвестора стосовно різних аспектів ESG він обирає для себе портфель з бажаними параметрами доходності та ризику. Також дана робота містить детальних аналіз мір ризику для кожного кластеру, що стане важливою додатковою інформацією для інвестора.

The graduation research of student Yaroslav Starodubets deals with modelling the risks of investing in cryptocurrencies, their assessment, and taking into account ESG criteria when forming investment portfolios.
The work is interesting for investors who are interested not only in earning money from investments, but also in sustainable development and ESG for cryptocurrencies.