Побудова макроекономічних сценаріїв та оцінка кредитного ризику банку на прикладі ПАТ "Промінвестбанк"

Ліндер, Є.

doi:10.17721/1728-2667.2018/196-1/7

Побудова макроекономічних сценаріїв та оцінка кредитного ризику банку на прикладі ПАТ "Промінвестбанк"

Тип публікації :

Стаття

Дата випуску :

10 лютого 2018 р.

Автор(и) :

Ліндер, Є.

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Мова основного тексту :

Ukrainian

eKNUTSHIR URL :

https://ir.library.knu.ua/handle/15071834/22422

DOI :

10.17721/1728-2667.2018/196-1/7

Журнал :

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка

Випуск :

1(196)

ISSN :

1728-2667

Початкова сторінка :

46

Кінцева сторінка :

53

Цитування :

[APA 7] Ліндер, Є. (2018). Побудова макроекономічних сценаріїв та оцінка кредитного ризику банку на прикладі ПАТ "Промінвестбанк". Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка, (1(196)), 46–53. https://doi.org/10.17721/1728-2667.2018/196-1/7

[ДСТУ] Ліндер Є. Побудова макроекономічних сценаріїв та оцінка кредитного ризику банку на прикладі ПАТ "Промінвестбанк". Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2018. № 1(196). С. 46—53. DOI: 10.17721/1728-2667.2018/196-1/7 (дата звернення: 25.07.2026).

На основі зарубіжних досліджень розроблено методику стрес-тестування банку та апробовано її на банку "Промінвестбанк". Методика стрес-тестування дозволяє на основі авторегресійних моделей типу ARIMA генерувати базовий та стресовий макроекономічний сценарій, а також аналізувати збитки, капітал і коефіцієнт достатності капіталу банку за кожного із цих сценаріїв.