Багатоетапний алгоритм з DTW та кластеризацією для прогнозування середньої депозитної ставки в Україні
Тип публікації :
Стаття
Дата випуску :
2022
Автор(и) :
Круковець, Д. Ю.
Мова основного тексту :
Англійська
eKNUTSHIR URL :
Випуск :
4
ISSN :
1812-5409
Початкова сторінка :
55
Кінцева сторінка :
65
Цитування :
[APA 7] Круковець, Д. Ю. (2022). Multi-stage approach with DTW and clustering for forecasting of average deposit rate in Ukraine. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Physics and Mathematics, (4), 55–65. https://doi.org/10.17721/1812-5409.2022/4.7
[ДСТУ] Круковець Д. Ю. Multi-stage approach with DTW and clustering for forecasting of average deposit rate in Ukraine. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Physics and Mathematics. 2022. no. 4. P. 55—65. DOI: 10.17721/1812-5409.2022/4.7 (date of access: 18.07.2026).
Стаття присвячена розробці багатоетапного методу прогнозування, котриий базується на методах Dynamic Time Warping, кластеризації та AutoARIMA, що порівнюється з кількома традиційними методами на унікальному наборі даних.
Мета полягає в тому, щоб спрогнозувати середню ставку за депозитами в Україні, використовуючи дані, зібрані з веб-сайтів банків про їхні індивідуальні ставки за депозитами на щоденній основі. З цього багатого набору даних, стаття зосереджена лише на 12-місячних депозитних ставках у гривні для кожного банку. Більшість проблем, що є традиційними для підходу веб-скреппінгу, не мають значення в нашому випадку через особливості набору даних.
Ці показники об’єднуються в групи за схожістю в динаміці, прогнозуються окремо за допомогою AutoARIMA моделі і, нарешті, об’єднуються в загальний прогноз з використанням вагових коефіцієнтів, отриманих за допомогою оцінки OLS.
У статті представлено результат і порівняння з кількома іншими моделями, починаючи від простого випадкового блукання, кількох специфікацій ARIMA та простого випадкового лісу. Багатоетапний підхід перевершує бенчмарки за оцінкою RMSE та графічним аналізом за останній період даних.
Мета полягає в тому, щоб спрогнозувати середню ставку за депозитами в Україні, використовуючи дані, зібрані з веб-сайтів банків про їхні індивідуальні ставки за депозитами на щоденній основі. З цього багатого набору даних, стаття зосереджена лише на 12-місячних депозитних ставках у гривні для кожного банку. Більшість проблем, що є традиційними для підходу веб-скреппінгу, не мають значення в нашому випадку через особливості набору даних.
Ці показники об’єднуються в групи за схожістю в динаміці, прогнозуються окремо за допомогою AutoARIMA моделі і, нарешті, об’єднуються в загальний прогноз з використанням вагових коефіцієнтів, отриманих за допомогою оцінки OLS.
У статті представлено результат і порівняння з кількома іншими моделями, починаючи від простого випадкового блукання, кількох специфікацій ARIMA та простого випадкового лісу. Багатоетапний підхід перевершує бенчмарки за оцінкою RMSE та графічним аналізом за останній період даних.
Файл(и) :![Ескіз]()
Вантажиться...
Формат :
Adobe PDF
Розмір :
660.48 KB
Контрольна сума :
(MD5):90b36be21bddb6fb850292279346a763
Якщо не вказано інше, ця робота розповсюджується на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International