Моделювання вартості акцій компанії Google за допомогою економетричних моделей та методів машинного навчання

Шуба Д. Д. Моделювання вартості акцій компанії Google за допомогою економетричних моделей та методів машинного навчання : кваліфікаційна робота бакалавра : 051 Економіка / наук. кер. А. В. Ставицький. Київ, 2025. 120 с.

Метою даної бакалаврської роботи є дослідження та моделювання вартості акцій компанії Google LLC із застосуванням економетричних моделей та методів машинного навчання. У роботі розглянуто теоретико-методологічні основи аналізу компанії, її місце на ринку та перспективи розвитку, а також динаміку капіталізації та роль фондового ринку у формуванні вартості акцій. Основна частина роботи присвячена аналізу та прогнозуванню часових рядів за допомогою класичних економетричних підходів, таких як методи згладжування, авторегресії та регресійні моделі, а також сучасних методів машинного навчання, включно з рекурентними та згортковими нейронними мережами, багатошаровим перцептроном, моделлю випадкового лісу та методами рекурсивного усунення ознак. Практична реалізація включає збір та підготовку даних, а також порівняння точності прогнозів, отриманих за допомогою економетричних та машинного навчання моделей. Результати дослідження можуть бути використані для підвищення точності прогнозування вартості акцій технологічних компаній та прийняття обґрунтованих інвестиційних рішень.