Економіко-математичне моделювання динаміки ринку криптовалют

Дрогомерецький А. В. Економіко-математичне моделювання динаміки ринку криптовалют : кваліфікаційна робота магістра : 051 Економіка / Наук. кер. О.І. Ляшенко. Київ, 2024. 66 с.

Об’єктом дослідження є процес прогнозування динаміки ринку криптовалют.
Предметом дослідження є моделі прогнозування курсів криптовалют на основі ARIMA, рекурентних нейронних мереж LSTM та фрактального аналізу.
Мета дослідження: аналіз теоретико-методологічної бази, використання ARIMA та LSTM моделей в поєднанні з фрактальним аналізом часових рядів для прогнозування курсів криптовалют, а також розробка гібридної моделі на їх основі, порівняльний аналіз застосованих моделей та оцінка результатів прогнозування.
Наукова новизна: розробка гібридної моделі на основі ARIMA та LSTM удосконаленої показником фрактального аналізу.
Практична цінність полягає у використанні гібридної моделі за допомогою якої можна прогнозувати курси криптовалют на основі історичних даних.