Про властивості МНК-оцінок і коефіцієнта детермінації в регресії двох незалежних випадкових блукань з дрейфом
Тип публікації :
Стаття
Дата випуску :
2005
Автор(и) :
Комашко, О. В.
Мова основного тексту :
Ukrainian
eKNUTSHIR URL :
Випуск :
75-76
ISSN :
1728-2667
Початкова сторінка :
90
Кінцева сторінка :
93
Цитування :
[APA 7] Комашко, О. В. (2005). Про властивості МНК-оцінок і коефіцієнта детермінації в регресії двох незалежних випадкових блукань з дрейфом. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка, (75-76), 90–93. https://ir.library.knu.ua/handle/15071834/32876
[ДСТУ] Комашко О. В. Про властивості МНК-оцінок і коефіцієнта детермінації в регресії двох незалежних випадкових блукань з дрейфом. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2005. № 75-76. С. 90—93. URL: https://ir.library.knu.ua/handle/15071834/32876 (дата звернення: 07.09.2026).
Випадкове блукання з дрейфом є однією з основних моделей для дослідження економічних показників, що характеризуються довготривалою тенденцією до зростання. Показано, що коефіцієнт детермінації в регресії для двох незалежних змінних такого типу прямує до одиниці зі швидкістю порядку 1/n. В аналітичному вигляді знайдено граничні розподіли коефіцієнта нахилу і n(1-R2). Останній виражається через функціонал від вінерівського процесу. На відміну від випадку простих випадкових блукань, виявилось можливим аналітично визначити математичне сподівання цього розподілу. Окрім того, методами Монте-Карло досліджено скінченновимірні властивості коефіцієнта детермінації в широкому діапазоні розмірів вибірки.
Ключові слова :
Галузі знань та спеціальності :
Соціальні науки::Економіка та бізнес::Економіка
Галузі науки і техніки (FOS) :
C Соціальні науки, журналістика та інформація::C1 Економіка
Файл(и) :![Ескіз]()
Вантажиться...
Формат :
Adobe PDF
Розмір :
328.17 KB
Контрольна сума :
(MD5):602e7e22eeee640844d597f8887f058b
Якщо не вказано інше, ця робота розповсюджується на умовах ліцензії Attribution 4.0 International