Прогнозування ринкової капіталізації криптовалют за допомогою використання методології часових рядів
Тип публікації :
Бакалаврська робота
Дата випуску :
2023
Автор(и) :
Ковальова Анна Олексіївна
Мова основного тексту :
ua
eKNUTSHIR URL :
Цитування :
[APA 7] Ковальова, А. О. (2023). Прогнозування ринкової капіталізації криптовалют за допомогою використання методології часових рядів [Бакалаврська робота, Київський національний університет імені Тараса Шевченка]. eKNUTSHIR. https://ir.library.knu.ua/handle/123456789/5396
[ДСТУ] Ковальова А. О. Прогнозування ринкової капіталізації криптовалют за допомогою використання методології часових рядів : кваліфікаційна робота бакалавра : 12 Інформаційні технології. Київ, 2023. 86 с. URL: https://ir.library.knu.ua/handle/123456789/5396 (дата звернення: 25.07.2026).
Метою роботи є аналіз методів прогнозування за допомогою методів авторегресії (модель ARIMA(p,d,q)) та, користуючись отриманими результатами, розробити програмний продукт для аналізу ринкової капіталізації чотирьох видів криптовалют (Dogecoin, Bitcoin, Etherium, USDCoin).
Об’єктом дослідження є криптовалюти Dogecoin, Bitcoin, Etherium, USDCoin.
У роботі перевірена можливість застосування методів регресійного аналізу (а саме, ARIMA) для прогнозування ринкової капіталізації криптовалют та похибки таких методів.
В роботі було проаналізовано підходи до аналізу часових рядів та за допомогою методів авторегресії (модель ARIMA(p,d,q)) представлено результати розробки програмного інструментарію для оцінки ринкової капіталізації чотирьох видів криптовалют (Dogecoin, Bitcoin, Etherium, USDCoin). Використано USDCoin.
У якості даних для демонстрації можливостей були обрані історичні дані про ринкову капіталізацію криптовалют з 09/10/2018 по 06/07/21 (всього 1002 записи на кожну криптовалюту).
Об’єктом дослідження є криптовалюти Dogecoin, Bitcoin, Etherium, USDCoin.
У роботі перевірена можливість застосування методів регресійного аналізу (а саме, ARIMA) для прогнозування ринкової капіталізації криптовалют та похибки таких методів.
В роботі було проаналізовано підходи до аналізу часових рядів та за допомогою методів авторегресії (модель ARIMA(p,d,q)) представлено результати розробки програмного інструментарію для оцінки ринкової капіталізації чотирьох видів криптовалют (Dogecoin, Bitcoin, Etherium, USDCoin). Використано USDCoin.
У якості даних для демонстрації можливостей були обрані історичні дані про ринкову капіталізацію криптовалют з 09/10/2018 по 06/07/21 (всього 1002 записи на кожну криптовалюту).
Галузі знань та спеціальності :
12 Інформаційні технології
124 Системний аналіз
Файл(и) :![Ескіз]()
Вантажиться...
Формат :
Adobe PDF
Розмір :
1.75 MB
Контрольна сума :
(MD5):a0344b83e7ddc41cd3eed591b64243a9
Якщо не вказано інше, ця робота розповсюджується на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International