Прогнозування ринкової капіталізації криптовалют за допомогою використання методології часових рядів

Метою роботи є аналіз методів прогнозування за допомогою методів авторегресії (модель ARIMA(p,d,q)) та, користуючись отриманими результатами, розробити програмний продукт для аналізу ринкової капіталізації чотирьох видів криптовалют (Dogecoin, Bitcoin, Etherium, USDCoin).
Об’єктом дослідження є криптовалюти Dogecoin, Bitcoin, Etherium, USDCoin.
У роботі перевірена можливість застосування методів регресійного аналізу (а саме, ARIMA) для прогнозування ринкової капіталізації криптовалют та похибки таких методів.
В роботі було проаналізовано підходи до аналізу часових рядів та за допомогою методів авторегресії (модель ARIMA(p,d,q)) представлено результати розробки програмного інструментарію для оцінки ринкової капіталізації чотирьох видів криптовалют (Dogecoin, Bitcoin, Etherium, USDCoin). Використано USDCoin.
У якості даних для демонстрації можливостей були обрані історичні дані про ринкову капіталізацію криптовалют з 09/10/2018 по 06/07/21 (всього 1002 записи на кожну криптовалюту).

Ковальова А. О. Прогнозування ринкової капіталізації криптовалют за допомогою використання методології часових рядів : кваліфікаційна робота … бакалавр : 124 Системний аналіз / Ковальова Анна Олексіївна. – Київ, 2023. – 86 с.