Асимптотична нормальнiсть оцiнок параметрiв змiшаного дробового броунiвського руху

Тип публікації :
Стаття
Дата випуску :
23 грудня 2023 р.
Автор(и) :
Яковлєв, М. С.
Мова основного тексту :
Англійська
eKNUTSHIR URL :
DOI :
Журнал :
Випуск :
2
ISSN :
1812-5409
Початкова сторінка :
54
Кінцева сторінка :
62
Цитування :
[APA 7] Ральченко, К., & Яковлєв, М. С. (2023). Asymptotically normal estimation of parameters of mixed fractional Brownian motion. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Physics and Mathematics, (2), 54–62. https://doi.org/10.17721/1812-5409.2023/2.6
[ДСТУ] Ральченко К., Яковлєв М. С. Asymptotically normal estimation of parameters of mixed fractional Brownian motion. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Physics and Mathematics. 2023. no. 2. P. 54—62. DOI: 10.17721/1812-5409.2023/2.6 (date of access: 18.07.2026).
У роботі досліджується модель змішаного дробового броунівського руху вигляду Xt = σ Wt + κ BtH, що складається зі стандартного броунівського руху W та дробового броунівського руху BH з індексом Херста H. Розглядаються строго консистентні оцінки невідомих параметрів моделі (H, κ, σ) на основі рівновіддалених спостережень траєкторій. Доведено спільну асимптотичну нормальність оцінок для H ∈ (0, 1/2) ∪ (1/2, 3/4).
Файл(и) :
Вантажиться...
Ескіз
Формат :

Adobe PDF

Розмір :

389.99 KB

Контрольна сума :

(MD5):ca3f636b55a84fe2c573c2bce9df9718

Creative Commons Attribution 4.0 International
Якщо не вказано інше, ця робота розповсюджується на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International