Економіко-математичне моделювання показників фондових ринків на основі теорії хвиль

Об’єкт дослідження: динаміка показників фондового ринку.
Мета дослідження: хвильові теорії для прогнозування динаміки фондових ринків.
Методи дослідження: історико-логічний і системний підходи, метод порівняння, спостереження, вимірювання, узагальнення, статистичного аналізу, економіко-математичного моделювання через використання нейронної мережі на базі моделе нечіткої логіки.
Наукова новизна, теоретична значимість дослідження: протестовано використання хвильового принципу Елліота для різних активів на фондовому ринку з метою пошуку універсальної моделі.
Практична цінність: результати дослідження можуть бути використані при аналізі та прогнозуванні динаміки активів фондових ринків незалежно від їхнього виду та часового проміжку.

Ключові слова: фондовий ринок, хвилі Елліота, моделювання динаміку курсу, прогнозування цін активів, нейронні мережі.

The graduation research describes the features of modeling the dynamics of volatile stock market indicators using a neural network. The result of the study is a universal model for such analysis and forecasting, regardless of the type of asset and the period in which it is studied.

Key words: stock market, Elliott waves, rate dynamics modeling, asset price forecasting, neural networks.

Губська М. Б. Економіко-математичне моделювання показників фондових ринків на основі теорії хвиль : кваліфікаційна робота магістра : 051 Економіка / Губська Марина Богданівна. - Київ, 2023. - 82, [2] с.