Економіко-математичне моделювання показників фондових ринків на основі теорії хвиль
Тип публікації :
Магістерська робота
Дата випуску :
2023
Автор(и) :
Губська Марина Богданівна
Мова основного тексту :
ua
eKNUTSHIR URL :
Цитування :
[APA 7] Губська, М. Б. (2023). Економіко-математичне моделювання показників фондових ринків на основі теорії хвиль [Магістерська робота, Київський національний університет імені Тараса Шевченка]. eKNUTSHIR. https://ir.library.knu.ua/handle/123456789/5936
[ДСТУ] Губська М. Б. Економіко-математичне моделювання показників фондових ринків на основі теорії хвиль : кваліфікаційна робота магістра : 05 Соціальні та поведінкові науки. Київ, 2023. URL: https://ir.library.knu.ua/handle/123456789/5936 (дата звернення: 25.07.2026).
Об’єкт дослідження: динаміка показників фондового ринку.
Мета дослідження: хвильові теорії для прогнозування динаміки фондових ринків.
Методи дослідження: історико-логічний і системний підходи, метод порівняння, спостереження, вимірювання, узагальнення, статистичного аналізу, економіко-математичного моделювання через використання нейронної мережі на базі моделе нечіткої логіки.
Наукова новизна, теоретична значимість дослідження: протестовано використання хвильового принципу Елліота для різних активів на фондовому ринку з метою пошуку універсальної моделі.
Практична цінність: результати дослідження можуть бути використані при аналізі та прогнозуванні динаміки активів фондових ринків незалежно від їхнього виду та часового проміжку.
Ключові слова: фондовий ринок, хвилі Елліота, моделювання динаміку курсу, прогнозування цін активів, нейронні мережі.
Мета дослідження: хвильові теорії для прогнозування динаміки фондових ринків.
Методи дослідження: історико-логічний і системний підходи, метод порівняння, спостереження, вимірювання, узагальнення, статистичного аналізу, економіко-математичного моделювання через використання нейронної мережі на базі моделе нечіткої логіки.
Наукова новизна, теоретична значимість дослідження: протестовано використання хвильового принципу Елліота для різних активів на фондовому ринку з метою пошуку універсальної моделі.
Практична цінність: результати дослідження можуть бути використані при аналізі та прогнозуванні динаміки активів фондових ринків незалежно від їхнього виду та часового проміжку.
Ключові слова: фондовий ринок, хвилі Елліота, моделювання динаміку курсу, прогнозування цін активів, нейронні мережі.
The graduation research describes the features of modeling the dynamics of volatile stock market indicators using a neural network. The result of the study is a universal model for such analysis and forecasting, regardless of the type of asset and the period in which it is studied.
Key words: stock market, Elliott waves, rate dynamics modeling, asset price forecasting, neural networks.
Key words: stock market, Elliott waves, rate dynamics modeling, asset price forecasting, neural networks.
Галузі знань та спеціальності :
05 Соціальні та поведінкові науки
051 Економіка
Файл(и) :![Ескіз]()
Вантажиться...
Формат :
Adobe PDF
Розмір :
1.51 MB
Контрольна сума :
(MD5):6b9a779864ac5db5b14d69c2dca61da5
Якщо не вказано інше, ця робота розповсюджується на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International