Динамічні моделі оцінювання стабільності фінансової системи України
Тип публікації :
Автореферат
Дата випуску :
2016
Автор(и) :
Фарина Олександр Іванович
Мова основного тексту :
ua
eKNUTSHIR URL :
Цитування :
[APA 7] Фарина, О. І. (2016). Динамічні моделі оцінювання стабільності фінансової системи України [Автореф. дис. канд. екон. наук., Київський національний університет імені Тараса Шевченка]. eKNUTSHIR. https://ir.library.knu.ua/handle/123456789/7147
[ДСТУ] Фарина О. І. Динамічні моделі оцінювання стабільності фінансової системи України : автореф. дис. … канд. екон. наук. : 05 Соціальні та поведінкові науки. Київ, 2016. 23 с. URL: https://ir.library.knu.ua/handle/123456789/7147 (дата звернення: 25.07.2026).
В дисертаційній роботі розроблено комплекс динамічних економіко-математичних моделей для оцінювання стабільності фінансової системи України в широкому розумінні та сформовано на основі його реалізації стратегічні орієнтири, спрямовані на досягнення стабільності фінансової системи України в короткостроковій та довгостроковій перспективі.
Комплекс динамічних економіко-математичних моделей включає векторну авторегресійну модель для детальної експрес-діагностики інституційної стійкості фінансової системи, яка на відміну від наявних дозволяє оцінити критичні значення дестабілізаційних факторів; проміжну динамічну імітаційну макромодель формування та виникнення дестабілізаційних непередбачуваних та несприятливих подій внаслідок реалізації валютного ризику, а також розширену динамічну імітаційну макромодель відкритої економіки України, що дозволяє врахувати вплив внутрішнього та зовнішнього середовища на формування дестабілізаційних явищ фінансової системи України. На підставі отриманих результатів дослідження окреслено шляхи підвищення рівня стабільності фінансової системи та уникнення дестабілізаційних явищ за змінних зовнішніх та внутрішніх умов в довгостроковій перспективі.
Ключові слова: фінансова система, фінансова стабільність, фінансова стійкість, валютний ризик, валютна політика, векторні авто-регресійні моделі, функції імпульсних відгуків, імітаційне моделювання, системна динаміка.
Комплекс динамічних економіко-математичних моделей включає векторну авторегресійну модель для детальної експрес-діагностики інституційної стійкості фінансової системи, яка на відміну від наявних дозволяє оцінити критичні значення дестабілізаційних факторів; проміжну динамічну імітаційну макромодель формування та виникнення дестабілізаційних непередбачуваних та несприятливих подій внаслідок реалізації валютного ризику, а також розширену динамічну імітаційну макромодель відкритої економіки України, що дозволяє врахувати вплив внутрішнього та зовнішнього середовища на формування дестабілізаційних явищ фінансової системи України. На підставі отриманих результатів дослідження окреслено шляхи підвищення рівня стабільності фінансової системи та уникнення дестабілізаційних явищ за змінних зовнішніх та внутрішніх умов в довгостроковій перспективі.
Ключові слова: фінансова система, фінансова стабільність, фінансова стійкість, валютний ризик, валютна політика, векторні авто-регресійні моделі, функції імпульсних відгуків, імітаційне моделювання, системна динаміка.
Галузі знань та спеціальності :
05 Соціальні та поведінкові науки
051 Економіка
Файл(и) :![Ескіз]()
Вантажиться...
Формат :
Adobe PDF
Розмір :
412.59 KB
Контрольна сума :
(MD5):bf6125cd66bf2d85e65e2676bb3fb25c
Якщо не вказано інше, ця робота розповсюджується на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International