Моделювання оптимального інвестиційного портфеля
Тип публікації :
Бакалаврська робота
Дата випуску :
2023
Автор(и) :
Альошкіна Тетяна Олексіївна
Науковий(і) керівник(и)/редактор(и) :
Мова основного тексту :
Ukrainian
eKNUTSHIR URL :
Цитування :
[APA 7] Альошкіна, Т. О. (2023). Моделювання оптимального інвестиційного портфеля. [Бакалаврська робота, Київський національний університет імені Тараса Шевченка]. eKNUTSHIR. https://ir.library.knu.ua/handle/123456789/629
[ДСТУ] Альошкіна Т. О. Моделювання оптимального інвестиційного портфеля : кваліфікаційна робота бакалавра : 05 Соціальні та поведінкові науки / наук. кер. І. К. Федоренко. Київ, 2023. 108 с. URL: https://ir.library.knu.ua/handle/123456789/629 (дата звернення: 17.07.2026).
Об’єкт дослідження: оптимальний інвестиційний портфель з акцій, облігацій, індексів та сировини.
Мета дослідження полягає у дослідження теоретичних аспектів моделювання інвестиційного портфеля та формування структури оптимального інвестиційного портфеля за допомогою досліджених моделей. Крім того, метою є розробка програми на мові VBA для побудови оптимального інвестиційного портфеля з урахуванням запитів інвестора.
Методи дослідження: економіко-математичне моделювання.
Наукова новизна, теоретична значимість: дослідження ґрунтується на актуальних теоретичних підходах до моделювання інвестиційних портфелів, зокрема на моделях Марковіца, Тобіна та Шарпа. Додатково, розроблено програмний продукт, який дозволяє побудувати оптимальний інвестиційний портфель. Це надає інвесторові можливість швидко та ефективно визначити оптимальну структуру портфеля з урахуванням його власних потреб.
Практична цінність: отримані результати дослідження та розроблене програмне рішення можуть бути використані професіоналами управління інвестиційними портфелями, інвесторами та фінансовими аналітиками з метою прийняття обґрунтованих рішень щодо структури свого інвестиційного портфеля.
Мета дослідження полягає у дослідження теоретичних аспектів моделювання інвестиційного портфеля та формування структури оптимального інвестиційного портфеля за допомогою досліджених моделей. Крім того, метою є розробка програми на мові VBA для побудови оптимального інвестиційного портфеля з урахуванням запитів інвестора.
Методи дослідження: економіко-математичне моделювання.
Наукова новизна, теоретична значимість: дослідження ґрунтується на актуальних теоретичних підходах до моделювання інвестиційних портфелів, зокрема на моделях Марковіца, Тобіна та Шарпа. Додатково, розроблено програмний продукт, який дозволяє побудувати оптимальний інвестиційний портфель. Це надає інвесторові можливість швидко та ефективно визначити оптимальну структуру портфеля з урахуванням його власних потреб.
Практична цінність: отримані результати дослідження та розроблене програмне рішення можуть бути використані професіоналами управління інвестиційними портфелями, інвесторами та фінансовими аналітиками з метою прийняття обґрунтованих рішень щодо структури свого інвестиційного портфеля.
Галузі знань та спеціальності :
05 Соціальні та поведінкові науки
05 Соціальні та поведінкові науки::051 Економіка
Галузі науки і техніки (FOS) :
Економіка та бізнес
Файл(и) :![Ескіз]()
Вантажиться...
Формат :
Adobe PDF
Розмір :
1.68 MB
Контрольна сума :
(MD5):c492dd5b4fc3e264d0b186788cd967ab
Якщо не вказано інше, ця робота розповсюджується на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International