Моделювання оптимального інвестиційного портфеля

Альошкіна Т. О. Моделювання оптимального інвестиційного портфеля : кваліфікаційна робота бакалавра : 051 Економіка / Наук. кер. І. К. Федоренко.Київ, 2023. 108 с.

Об’єкт дослідження: оптимальний інвестиційний портфель з акцій, облігацій, індексів та сировини.
Мета дослідження полягає у дослідження теоретичних аспектів моделювання інвестиційного портфеля та формування структури оптимального інвестиційного портфеля за допомогою досліджених моделей. Крім того, метою є розробка програми на мові VBA для побудови оптимального інвестиційного портфеля з урахуванням запитів інвестора.
Методи дослідження: економіко-математичне моделювання.
Наукова новизна, теоретична значимість: дослідження ґрунтується на актуальних теоретичних підходах до моделювання інвестиційних портфелів, зокрема на моделях Марковіца, Тобіна та Шарпа. Додатково, розроблено програмний продукт, який дозволяє побудувати оптимальний інвестиційний портфель. Це надає інвесторові можливість швидко та ефективно визначити оптимальну структуру портфеля з урахуванням його власних потреб.
Практична цінність: отримані результати дослідження та розроблене програмне рішення можуть бути використані професіоналами управління інвестиційними портфелями, інвесторами та фінансовими аналітиками з метою прийняття обґрунтованих рішень щодо структури свого інвестиційного портфеля.