Доференціальна модель вартості опціону на основі рівняння Блека-Шоулза з неповністю визначеними додатковими умовами

Тип публікації :
Бакалаврська робота
Дата випуску :
2023
Автор(и) :
Кушнарьов Артем
Мова основного тексту :
eKNUTSHIR URL :
Цитування :
Кушнарьов А. Доференціальна модель вартості опціону на основі рівняння Блека-Шоулза з неповністю визначеними додатковими умовами : кваліфікаційна робота бакалавра : 113 Прикладна математика / Кушнарьов Артем. – Київ, 2023. – 31 с.
Метою роботи є побудова функції вартості опціону на основі моделі Блека-Шоулза з неповністю визначеними початково-крайовими умовами.
Обєктом дослідження є математичні моделі визначення вартості ціни опціонів.
Предметом дослідження є диференціальна модель Блека-Шоулзаз неповністю визначеними початково-крайовими умовами.
При дослідженні використовувалися методи диференціальних рівнянь, математичного моделювання, обчислювальні методи, методи візуалізації даних.

Ключові слова : опціон, рівняння Блека-Шоулзаз, дискретні початково-крайові умови, дмскретизація.
Галузі знань та спеціальності :
Тип зібрання :
Publication
Файл(и) :
Ескіз
Формат

Adobe PDF

Розмір :

5.8 MB

Контрольна сума:

(MD5):48dbb232aa675527f1b89712b34b74fd

Ця робота розповсюджується на умовах ліцензії Creative Commons CC BY-NC