Доференціальна модель вартості опціону на основі рівняння Блека-Шоулза з неповністю визначеними додатковими умовами

Метою роботи є побудова функції вартості опціону на основі моделі Блека-Шоулза з неповністю визначеними початково-крайовими умовами.
Обєктом дослідження є математичні моделі визначення вартості ціни опціонів.
Предметом дослідження є диференціальна модель Блека-Шоулзаз неповністю визначеними початково-крайовими умовами.
При дослідженні використовувалися методи диференціальних рівнянь, математичного моделювання, обчислювальні методи, методи візуалізації даних.

Ключові слова : опціон, рівняння Блека-Шоулзаз, дискретні початково-крайові умови, дмскретизація.

Кушнарьов А. Доференціальна модель вартості опціону на основі рівняння Блека-Шоулза з неповністю визначеними додатковими умовами : кваліфікаційна робота бакалавра : 113 Прикладна математика / Кушнарьов Артем. – Київ, 2023. – 31 с.