Доференціальна модель вартості опціону на основі рівняння Блека-Шоулза з неповністю визначеними додатковими умовами

Тип публікації :
Бакалаврська робота
Дата випуску :
2023
Автор(и) :
Кушнарьов Артем
Мова основного тексту :
ua
eKNUTSHIR URL :
Цитування :
[APA 7] Кушнарьов, А. (2023). Доференціальна модель вартості опціону на основі рівняння Блека-Шоулза з неповністю визначеними додатковими умовами. [Бакалаврська робота, Київський національний університет імені Тараса Шевченка]. eKNUTSHIR. https://ir.library.knu.ua/handle/123456789/5714
[ДСТУ] Кушнарьов А. Доференціальна модель вартості опціону на основі рівняння Блека-Шоулза з неповністю визначеними додатковими умовами : кваліфікаційна робота бакалавра : 11 Математика та статистика. Київ, 2023. 31 с. URL: https://ir.library.knu.ua/handle/123456789/5714 (дата звернення: 17.07.2026).
Метою роботи є побудова функції вартості опціону на основі моделі Блека-Шоулза з неповністю визначеними початково-крайовими умовами.
Обєктом дослідження є математичні моделі визначення вартості ціни опціонів.
Предметом дослідження є диференціальна модель Блека-Шоулзаз неповністю визначеними початково-крайовими умовами.
При дослідженні використовувалися методи диференціальних рівнянь, математичного моделювання, обчислювальні методи, методи візуалізації даних.

Ключові слова : опціон, рівняння Блека-Шоулзаз, дискретні початково-крайові умови, дмскретизація.
Галузі знань та спеціальності :
11 Математика та статистика
113 Прикладна математика
Файл(и) :
Вантажиться...
Ескіз
Формат :

Adobe PDF

Розмір :

5.8 MB

Контрольна сума :

(MD5):48dbb232aa675527f1b89712b34b74fd

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International
Якщо не вказано інше, ця робота розповсюджується на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International