Моделювання інвестиційного портфеля в сегменті енергетичних компаній з урахуванням ESG факторів

Петрин О. С. Моделювання інвестиційного портфеля в сегменті енергетичних компаній з урахуванням ESG факторів : кваліфікаційна робота бакалавра : 051 Економіка / наук. кер. А. Б. Камінський. Київ, 2025. 63 с.

Метою даної роботи є моделювання інвестиційного портфеля в сегменті енергетичних компаній з урахуванням ESG-факторів. У теоретичній частині досліджено генезу портфельного менеджменту, концептуальні підходи сучасної портфельної теорії та сутність екологічних, соціальних і управлінських (ESG) факторів. Проаналізовано роль енергетичних компаній у сучасних інвестиційних процесах та їх значення у структурі інвестиційних портфелів. Практична частина роботи базується на застосуванні кластерного підходу до моделювання портфеля, що передбачає кластеризацію енергетичних компаній за сукупністю фінансових та ESG-критеріїв і порівняння отриманих кластерів з ринковим індексом S&P 500. Результати дослідження демонструють можливості інтеграції ESG-факторів у портфельний менеджмент для підвищення ефективності та стійкості інвестиційних рішень.