Моделювання кредитно-депозитної діяльності комерційного банку із врахуванням несвоєчасного повернення кредитів

У дисертації розглядається процес визначення оптимальних обсягів виданих кредитів та залучених депозитів, відповідних їм кредитної та депозитної ставок комерційного банку, що максимізують капітал банку на кінець періоду керування. Для вирішення цієї задачі було використано модель банку, в якій депозити та кредити представляються як грошові потоки, що залежать від кредитної та депозитної ставок відповідно. Було дано опис моделі та перелік припущень, на яких вона базується. На основі моделі була поставлена задача максимізації капіталу за умови керування кредитною та депозитною ставкою. Для вирішення задачі було проведене чисельне моделювання та було знайдено, що оптимальні кредитна та депозитна ставки залежать від капіталу банку на початок періоду керування, параметрів функцій попиту на кредити та пропозиції депозитів, тривалість періоду керування, величина запізнення при поверненні кредитів та депозитів, різниця між величиною запізнення при поверненні кредитів та депозитів, кредитні ставки та обсяги кредитів та депозитів до початку періоду керування, схема повернення кредиту. В результаті чисельного моделювання було отримано оптимальні кредитну та депозитну ставки, зроблено порівняння отриманих результатів з результатами діяльності банку за відомий період. Отримано результат, що за умови використання оптимального ціноутворення (оптимальних апріорних ставок чи оптимальних адаптивних ставок), банк міг би мати капітал банку на кінець періоду керування на 4% більший ніж мав у дійсності. На основі цього результату для максимізації капіталу банку на кінець періоду керування, так і для зменшення ризику втрати ліквідності рекомендується використовувати моделі із врахуванням запізнення при поверненні кредитів та оптимальні адаптивні ставки.

Ключові слова: модель банку, кредити, депозити, оптимальне керування, максимізація капіталу.

Дрозд А. О. Моделювання кредитно-депозитної діяльності комерційного банку із врахуванням несвоєчасного повернення кредитів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / Дрозд Андрій Олександрович. - Київ, 2017. - 23 с.