Кредитний дефолтний своп у механізмі перерозподілу кредитного ризику

Солодка, О.

doi:10.17721/1728-2667.2015/167-2/14

Кредитний дефолтний своп у механізмі перерозподілу кредитного ризику

Тип публікації :

Стаття

Дата випуску :

10 лютого 2015 р.

Автор(и) :

Солодка, О.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мова основного тексту :

Ukrainian

eKNUTSHIR URL :

https://ir.library.knu.ua/handle/15071834/28823

DOI :

10.17721/1728-2667.2015/167-2/14

Журнал :

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка

Випуск :

2(167)

ISSN :

1728-2667

Початкова сторінка :

85

Кінцева сторінка :

91

Цитування :

[APA 7] Солодка, О. (2015). Кредитний дефолтний своп у механізмі перерозподілу кредитного ризику. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка, (167), 85–91. https://doi.org/10.17721/1728-2667.2015/167-2/14

[ДСТУ] Солодка О. Кредитний дефолтний своп у механізмі перерозподілу кредитного ризику. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2015. Вип. 2(167). С. 85—91. DOI: 10.17721/1728-2667.2015/167-2/14 (дата звернення: 31.07.2026).

В статті визначено економічну природу і механізм функціонування CDS у розрізі ефективного перерозподілу кредитного ризику. Досліджено особливості динаміки номінального обсягу світового ринку CDS, валової ринкової вартості і чистої ринкової вартості CDS. Розглянуті різновиди і сфери застосування CDS. Досліджено об'єктивність моделей оцінки CDS в залежності від основи для оцінки вартості CDS.