Методи та моделі оцінювання банкрутства страхових компаній

Шпирко В. В. Методи та моделі оцінювання банкрутства страхових компаній : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / Шпирко Віктор Васильович. - Київ, 2012. - 193 с.

Розкрито теоретико-методологічні засади закономірностей діяльності страхових компаній з точки зору класичної моделі ризику, які відображають специфіку даних об’єктів в умовах страхового ринку України. Здійснено оцінку ступеня надійності страхових компаній України на основі класичної моделі ризику та її розвинень, а також визначено міру ризику діяльності цих компаній як рівень ймовірності банкрутства.
Було удосконалено способи моделювання і оцінки ризиків страхових компаній на основі класичних моделей, що дозволило більш широко застосувати класичну модель ризику до страхового ринку, зокрема показано можливість застосування точної формули для розрахунку ймовірності банкрутства страхової компанії у випадку, коли її виплати мають експоненціальний розподіл.
Також показано алгоритм застосування наближених оцінок ймовірності банкрутства страхових компаній, що дало можливість отримати чисельні апроксимації ймовірностей банкрутства. Наведено шість наближених формул та показано можливість їх застосування у випадку різних функцій розподілу страхових виплат. Також у роботі було розвинуто класичну модель ризику у випадку діяльності компанії у марковському середовищі та у випадку змінної страхової надбавки.

Ключові слова: страховий ринок, моделювання, класична модель ризику, ймовірність банкрутства, наближені оцінки, порівняльний аналіз.