Методи та моделі оцінювання банкрутства страхових компаній
Тип публікації :
Дисертація
Дата випуску :
2012
Автор(и) :
Шпирко Віктор Васильович
Науковий(і) керівник(и)/редактор(и) :
Черняк Олександр Іванович
Мова основного тексту :
ua
eKNUTSHIR URL :
Цитування :
[APA 7] Шпирко, В. В. (2012). Методи та моделі оцінювання банкрутства страхових компаній [Дис. канд. екон. наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка]. eKNUTSHIR. https://ir.library.knu.ua/handle/123456789/6960
[ДСТУ] Шпирко В. В. Методи та моделі оцінювання банкрутства страхових компаній : дис. … канд. екон. наук : 05 Соціальні та поведінкові науки. Київ, 2012. 193 с. URL: https://ir.library.knu.ua/handle/123456789/6960 (дата звернення: 25.07.2026).
Розкрито теоретико-методологічні засади закономірностей діяльності страхових компаній з точки зору класичної моделі ризику, які відображають специфіку даних об’єктів в умовах страхового ринку України. Здійснено оцінку ступеня надійності страхових компаній України на основі класичної моделі ризику та її розвинень, а також визначено міру ризику діяльності цих компаній як рівень ймовірності банкрутства.
Було удосконалено способи моделювання і оцінки ризиків страхових компаній на основі класичних моделей, що дозволило більш широко застосувати класичну модель ризику до страхового ринку, зокрема показано можливість застосування точної формули для розрахунку ймовірності банкрутства страхової компанії у випадку, коли її виплати мають експоненціальний розподіл.
Також показано алгоритм застосування наближених оцінок ймовірності банкрутства страхових компаній, що дало можливість отримати чисельні апроксимації ймовірностей банкрутства. Наведено шість наближених формул та показано можливість їх застосування у випадку різних функцій розподілу страхових виплат. Також у роботі було розвинуто класичну модель ризику у випадку діяльності компанії у марковському середовищі та у випадку змінної страхової надбавки.
Ключові слова: страховий ринок, моделювання, класична модель ризику, ймовірність банкрутства, наближені оцінки, порівняльний аналіз.
Було удосконалено способи моделювання і оцінки ризиків страхових компаній на основі класичних моделей, що дозволило більш широко застосувати класичну модель ризику до страхового ринку, зокрема показано можливість застосування точної формули для розрахунку ймовірності банкрутства страхової компанії у випадку, коли її виплати мають експоненціальний розподіл.
Також показано алгоритм застосування наближених оцінок ймовірності банкрутства страхових компаній, що дало можливість отримати чисельні апроксимації ймовірностей банкрутства. Наведено шість наближених формул та показано можливість їх застосування у випадку різних функцій розподілу страхових виплат. Також у роботі було розвинуто класичну модель ризику у випадку діяльності компанії у марковському середовищі та у випадку змінної страхової надбавки.
Ключові слова: страховий ринок, моделювання, класична модель ризику, ймовірність банкрутства, наближені оцінки, порівняльний аналіз.
Галузі знань та спеціальності :
05 Соціальні та поведінкові науки
051 Економіка
Файл(и) :![Ескіз]()
Вантажиться...
Формат :
Adobe PDF
Розмір :
2.76 MB
Контрольна сума :
(MD5):562a6f06a4cbabb028a138226ea8d8c6
Якщо не вказано інше, ця робота розповсюджується на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International