Вплив війни в Україні на світові фондові ринки
Тип публікації :
Магістерська робота
Дата випуску :
2023
Автор(и) :
Марков Віталій Геннадійович
Мова основного тексту :
ua
eKNUTSHIR URL :
Цитування :
[APA 7] Марков, В. Г. (2023). Вплив війни в Україні на світові фондові ринки [Магістерська робота, Київський національний університет імені Тараса Шевченка]. eKNUTSHIR. https://ir.library.knu.ua/handle/123456789/5953
[ДСТУ] Марков В. Г. Вплив війни в Україні на світові фондові ринки : кваліфікаційна робота магістра : 05 Соціальні та поведінкові науки. Київ, 2023. 70 с. URL: https://ir.library.knu.ua/handle/123456789/5953 (дата звернення: 25.07.2026).
Мета дослідження: побудова моделі оцінки впливу війни в Україні на світові фондові ринки.
Об’єкт дослідження: процес оцінки впливу війни в Україні на світові фондові ринки.
Наукова новизна, теоретична значимість дослідження: проведено дослідження впливу війни на світові фондові ринки. Практична цінність: результати дослідження можуть бути використані інвесторами чи трейдерами при аналізі майбутнього фондових ринків.
Було побудовано модель безперервного вейвлет-перетворення між часовими рядами. Щоб дослідити можливі взаємозалежності між дохідністю широко відомих фондових індексів і дохідністю сирої нафти та обмінних курсів, застосовано метод вейвлет-когерентності. Результати аналізу взаємозалежності між фондовими індексами та сировинними ринками підтвердили наявність певних можливостей для диверсифікації портфеля і зменшення ризику.
Ключові слова: війна, вейвлет-когерентність, фондовий ринок, інвестор.
Об’єкт дослідження: процес оцінки впливу війни в Україні на світові фондові ринки.
Наукова новизна, теоретична значимість дослідження: проведено дослідження впливу війни на світові фондові ринки. Практична цінність: результати дослідження можуть бути використані інвесторами чи трейдерами при аналізі майбутнього фондових ринків.
Було побудовано модель безперервного вейвлет-перетворення між часовими рядами. Щоб дослідити можливі взаємозалежності між дохідністю широко відомих фондових індексів і дохідністю сирої нафти та обмінних курсів, застосовано метод вейвлет-когерентності. Результати аналізу взаємозалежності між фондовими індексами та сировинними ринками підтвердили наявність певних можливостей для диверсифікації портфеля і зменшення ризику.
Ключові слова: війна, вейвлет-когерентність, фондовий ринок, інвестор.
Галузі знань та спеціальності :
05 Соціальні та поведінкові науки
051 Економіка
Файл(и) :![Ескіз]()
Вантажиться...
Формат :
Adobe PDF
Розмір :
1.79 MB
Контрольна сума :
(MD5):d4693d4a1fa11922648e97e10cde27d9
Якщо не вказано інше, ця робота розповсюджується на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International