Економіко-математичне моделювання динаміки фінансових індикаторів

У дисертації теоретично обґрунтовано та запропоновано новий підхід до вирішення наукового завдання, що полягає у розробці комплексу економіко-математичних моделей динаміки фінансових індикаторів. Проведене дослідження забезпечило можливість отримати висновки теоретичного та науково-практичного характеру, що відображають результати вирішення завдань відповідно до поставленої мети.
1. Досліджено теоретичні аспекти та економічну сутність фінансових індикаторів. Встановлено, що фінансові індикатори – це часові ряди, що не розподілені за нормальним законом, нестаціонарні, що пов’язані між собою. Описано основні макроекономічні фактори, що здатні впливати на динаміку фінансових індикаторів.
2. Проаналізовано динаміку фінансових ринків та підтверджено їх нелінійний характер, досліджено моно- та мультифрактальні властивості динаміки фондових індексів. Досліджено фрактальну структуру фінансових індикаторів. Встановлено, що фінансові індикатори є мультифракталами та на сучасному етапі розвитку динаміки характеризуються перситентністю (фондовий фінансовий індикатор), та броунівським рухом, тобто є випадковим процесом (валютний фінансовий індикатор).
3. Проведено детальний аналіз та визначено економіко-математичний інструментарій для моделювання динаміки фінансових індикаторів. Визначено, що найбільш ефективним інструментарієм є методи фрактального аналізу та методи економетричного моделювання, що дозволяють адекватно оцінювати поведінку фінансових індикаторів та ситуацію на фондовому ринку загалом та виявляти передкризові та кризові явища.
4. Розроблено комплекс економіко-математичних моделей моніторингу стану фондового ринку за допомогою мультифрактального аналізу та за допомогою економетричного моделювання (прогнозування волатильності фондового індексу), що дозволяє вирішити питання щодо оцінки та відстеження ситуації на фондовому ринку та моделювання динаміки фінансових індикаторів. Економіко-математичний комплекс дає можливість поєднати економетричні та методи нелінійної динаміки.

Ключові слова: криза фінансових ринків, моніторинг кризових станів, моделювання фінансових індикаторів, економетричні моделі прогнозування волатильності, мультифрактальний аналіз детрендових флуктуацій.

Крицун К. І. Економіко-математичне моделювання динаміки фінансових індикаторів : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / Крицун Катерина Ігорівна. - Київ, 2016. - 195 с.