Iмовiрнiсний огляд ймовiрностей дефолту для портфелiв з низьким рiвнем дефолту введених К. Плуто та Д. Таше

Тип публікації :
Стаття
Дата випуску :
23 грудня 2023 р.
Автор(и) :
Grigutis, Andrius
Мова основного тексту :
Англійська
eKNUTSHIR URL :
DOI :
Журнал :
Випуск :
2
ISSN :
1812-5409
Початкова сторінка :
63
Кінцева сторінка :
74
Цитування :
[APA 7] Grigutis, A. (2023). Probabilistic Overview of Probabilities of Default for Low Default Portfolios by K. Pluto and D. Tasche. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Physics and Mathematics, (2), 63–74. https://doi.org/10.17721/1812-5409.2023/2.7
[ДСТУ] Grigutis A. Probabilistic Overview of Probabilities of Default for Low Default Portfolios by K. Pluto and D. Tasche. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Physics and Mathematics. 2023. no. 2. P. 63—74. DOI: 10.17721/1812-5409.2023/2.7 (date of access: 25.07.2026).
У цiй статтi подано огляд методу, що широко використовується для оцiнювання ймовiрностi дефолту, запропонований К. Плутоном i Д. Таше. Наведено припущення та отримано нерiвнiсть, в якiй ймовiрнiсть дефолту залежить вiд впливу систематичного фактору.
Файл(и) :
Вантажиться...
Ескіз
Завантажити
Формат :

Adobe PDF

Розмір :

6.74 MB

Контрольна сума :

(MD5):4cbc68317012290edc3b838a191f054b

Creative Commons Attribution 4.0 International
Якщо не вказано інше, ця робота розповсюджується на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International