Дослідження скорингової моделі для кредитопозичальників банку

Тип публікації :
Стаття
Дата випуску :
23 грудня 2023 р.
Автор(и) :
Авраменко, А. В.
Мова основного тексту :
Англійська
eKNUTSHIR URL :
DOI :
Журнал :
Випуск :
2
ISSN :
1812-5409
Початкова сторінка :
44
Кінцева сторінка :
53
Цитування :
[APA 7] Зубченко, В., & Авраменко, А. В. (2023). Investigation of the scoring model for bank borrowers. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Physics and Mathematics, (2), 44–53. https://doi.org/10.17721/1812-5409.2023/2.5
[ДСТУ] Зубченко В., Авраменко А. В. Investigation of the scoring model for bank borrowers. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Physics and Mathematics. 2023. no. 2. P. 44—53. DOI: 10.17721/1812-5409.2023/2.5 (date of access: 18.07.2026).
В роботі досліджено скорингові моделі як інструмент управління кредитними ризиками, їх типи та особливості. Розглянуто поняття кредитоспроможності та скорингу, типи скорингу та їхособливості, методи скорингових моделей (логістична регресія, дерева рішень, лінійне програмування, дерева рішень та інші) та етапи їх побудови. В роботі наведені основні формули, що використовуються для оцінки кредитоспроможності позичальників та підвищення точності скорингових моделей, включаючи індекс стабільності популяції, коефіцієнт R2, коефіцієнт Колмогорова-Смірнова та інші; розглянуто практичне застосування скорингових моделей в банках України на прикладі типового позичальника.
Файл(и) :
Вантажиться...
Ескіз
Завантажити
Формат :

Adobe PDF

Розмір :

1.18 MB

Контрольна сума :

(MD5):e96baec0ed328eb8d32901a677a380af

Creative Commons Attribution 4.0 International
Якщо не вказано інше, ця робота розповсюджується на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International