Зубченко, В. П.В. П.ЗубченкоАлександрова, П. В.П. В.Александрова2026-06-302026-06-302022-12-09Зубченко, В. П., Александрова, П. В. (2022). Study of the dynamics of the interest rate swap using machine learning methods. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Physics and Mathematics(3), 37–41. https://doi.org/10.17721/1812-5409.2022/3.410.17721/1812-5409.2022/3.4https://ir.library.knu.ua/handle/15071834/25960For the European financial system, the interest rate swap is a well-known mechanism to reduce the potential effects of these risks, but it is new to the Ukrainian interbank market. In the second half of 2020, the National Bank of Ukraine and commercial banks held their first interest rate swap auctions. According to this provision, one party offers the other a floating interest rate while the other offers a fixed interest rate based on a conditional amount. Based on the Ukrainian overnight interbank rate index, the latter is computed (UONIA). Future cash flows are discounted at rates determined by the zero coupon yield curve created for hryvnia government bonds. The parties agree on how to calculate the difference in interest payments within the predetermined period of time. The analysis of the fair value of this financial instrument at future points in time is the main concern of mathematical modeling of interest rate swap transactions. Predicting future changes in fair value is particularly crucial when the zero coupon yield curve’s coefficients vary and when there are specific trends in the index of overnight interbank rates. The sensitivity of the specified factors to the interest rate swap’s dynamics was investigated in the study, and a forecast of the instrument’s future dynamics based on the change in important macroeconomic indicators was developed. Pages of the article in the issue: 37 - 41 Language of the article: UkrainianСвоп процентної ставки є класичним для європейської фiнансової системи iнструментом зменшення потенцiйного впливу вказаних ризикiв, однак новим для українського мiжбанкiвського ринку. Першi аукцiони мiж Нацiональним банком України та комерцiйними банками iз випуску свопiв процентної ставки вiдбулись у другiй половинi 2020 р. Вiн передбачає, що одна сторона пропонує iншiй фiксовану процентну ставку, що нараховується на умовну суму, а iнша сторона - плаваючу вiдсоткову ставку. Остання розраховується на основi Українського iндексу мiжбанкiвських ставок овернайт (UONIA). Дисконтування майбутнiх грошових потокiв здiйснюється за ставками кривої безкупонної доходностi, побудованої за гривневими ОВДП. В обумовлений строк вiдбуваються розрахунки сторiн з обчислення рiзницi процентних платежiв. Ключовим питанням математичного моделювання операцiй своп процентної ставки є дослiдження справедливої вартостi цього фiнансового iнструменту в майбутнi моменти часу. Зокрема, важливо спрогнозувати потенцiйнi змiни справедливої вартостi при змiнi коефiцiєнтiв кривої безкупонної доходностi та при певних трендах iндексу мiжбанкiвських ставок овернайт. У роботi проведено дослiдження чутливостi зазначених факторiв на динамiку свопу процентної ставки, побудовано прогноз майбутньої динамiки iнструменту в залежностi вiд змiни ключових макроекономiчних показникiв. Сторінки у випуску: 37 - 41 Мова статті: українськаeninterest rate swapmachine learningUkrainian overnight interbank rate indexfair valuezero coupon yield curveсвоп процентної ставкимашинне навчанняукраїнський iндекс мiжбанкiв- ських ставок овернайтсправедлива вартiстькрива безкупонної доходностiСтаття