Розора Ірина ВасилівнаТокарчук Данило Костянтинович2023-11-072024-05-152023-11-072023Токарчук Д. К. Використання методів машинного навчання для покращення застосування стохастичних процесів у аналізі високочастотних фінансових даних : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 124 Системний аналіз / Токарчук Данило Костянтинович. – Київ, 2023. – 81 с.https://ir.library.knu.ua/handle/123456789/5441У ході роботи проведена розробка та програмна реалізація моделі прогнозування динаміки часових рядів високочастотних фінансових даних з використанням процесу Орнштейна – Уленбека. Об’єктом дослідження в роботі є процес Орнштейна – Уленбека, предметом дослідження – використання процесу Орнштейна – Уленбека при моделюванні часових рядів високочастотних фінансових даних. Робота є значимою через використанням моделі прогнозування, що певною мірою відрізняється від моделей сім’ї ARIMA, що широко використовуються в практичних задачах. Окрім того розглянуто базові підходи до вивчення, аналізу та прогнозування часових рядів, зокрема принципи декомпозиції часових рядів та стохастичний підхід Бокса – Дженкінса до прогнозування часових рядів. Ключові слова: процес Орнштейна – Уленбека, вінерівський процес, часові ряди, прогнозування, стохастичний компонент, моделювання, машинне навчання, градієнтний спуск.uaБакалаврська робота