Дрогомерецький, Артур ВолодимировичАртур ВолодимировичДрогомерецькийЛяшенко, Олена Ігорівна2025-05-222025-05-222024Дрогомерецький А. В. Економіко-математичне моделювання динаміки ринку криптовалют : кваліфікаційна робота магістра : 051 Економіка / Наук. кер. О.І. Ляшенко. Київ, 2024. 66 с.https://ir.library.knu.ua/handle/15071834/6497Об’єктом дослідження є процес прогнозування динаміки ринку криптовалют. Предметом дослідження є моделі прогнозування курсів криптовалют на основі ARIMA, рекурентних нейронних мереж LSTM та фрактального аналізу. Мета дослідження: аналіз теоретико-методологічної бази, використання ARIMA та LSTM моделей в поєднанні з фрактальним аналізом часових рядів для прогнозування курсів криптовалют, а також розробка гібридної моделі на їх основі, порівняльний аналіз застосованих моделей та оцінка результатів прогнозування. Наукова новизна: розробка гібридної моделі на основі ARIMA та LSTM удосконаленої показником фрактального аналізу. Практична цінність полягає у використанні гібридної моделі за допомогою якої можна прогнозувати курси криптовалют на основі історичних даних.The graduation research of a student Artur Drohomeretskyi deals with application and development of hybrid economic-mathematical models for forecasting the dynamics of the cryptocurrency market.ukпрогнозування курсів криптовалютфрактальний аналізARIMALSTMгібридна модельлінійна регресіяcryptocurrency forecastingfractal analysishybrid modellinear regressionМагістерська робота