Волощук Сергій ДмитровичКушнарьов Артем2023-12-072024-05-142023-12-072023Кушнарьов А. Доференціальна модель вартості опціону на основі рівняння Блека-Шоулза з неповністю визначеними додатковими умовами : кваліфікаційна робота бакалавра : 113 Прикладна математика / Кушнарьов Артем. – Київ, 2023. – 31 с.https://ir.library.knu.ua/handle/123456789/5714Метою роботи є побудова функції вартості опціону на основі моделі Блека-Шоулза з неповністю визначеними початково-крайовими умовами. Обєктом дослідження є математичні моделі визначення вартості ціни опціонів. Предметом дослідження є диференціальна модель Блека-Шоулзаз неповністю визначеними початково-крайовими умовами. При дослідженні використовувалися методи диференціальних рівнянь, математичного моделювання, обчислювальні методи, методи візуалізації даних. Ключові слова : опціон, рівняння Блека-Шоулзаз, дискретні початково-крайові умови, дмскретизація.uaБакалаврська робота