Неперервна процедура стохастичної оптимізації з напівмарковськими переключеннями
Дата
2016
Автори
Кукурба Віктор Романович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертацiйна робота присвячена встановленню достатнiх умов збiжностi процедури стохастичної оптимiзацiй, параметрами якої є еволюцiйний процес та напівмарковський процес, що описує впливи зовнiшнього випадкового середовища; та встановленню асимптотичної поведiнки процедури стохастичної оптимiзацiї. Окремо розглянуто флуктуацiї процедур стохастичної оптимiзацiї з iмпульсним та дифузiйним збуреннями. Встановлено достатнi умови слабкої збiжностi еволюцiї до граничного процесу та доведено вiдповiднi теореми. Для цього отримано асимптотичний вигляд збуреного генератора процедури стохастичної оптимiзацiї. Розглянуто задачу тестування програмного продукту з динамiчною моделлю прогнозування надiйностi. Модифiковано дану модель та запропоновано для знаходження параметру кiлькостi помилок тестування як критерiю достатностi процесу тестування ввести процедуру стохастичної оптимiзацiї, що враховує впливи зовнiшньої природи на систему.
Ключовi слова: неперервна процедура стохастичної оптимiзацiї, напівмарковський процес, асимптотична нормальнiсть, розв’язок проблеми сингулярного збурення, збурений генератор, прогнозування надійності.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
11 Математика та статистика , 111 Математика
Бібліографічний опис
Кукурба В. Р. Класифікація та підрахунок кількості топологій на скінченних множинах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 системний аналіз і теорія оптимальних рішень / Кукурба Віктор Романович. - Київ, 2016. - 23 с.