Функціональні граничні теореми для фінансових ринків з дискретним та неперервним часом

dc.contributor.authorМунчак Євгенія Юріївна
dc.date.accessioned2022-04-15T11:57:28Z
dc.date.available2022-04-15T11:57:28Z
dc.date.issued2017
dc.description.abstractДисертаційна робота присвячена застосуванню функціональних граничних теорем до фінансових ринків з дискретним та неперервним часом. Зокрема, розвивається питання оцінки та швидкості збіжності цін опціонів у різних моделях.Реалізуючи ідею Ю. П. Студнєва, було встановлено швидкість збіжності розподілів сум незалежних однаково розподілених випадкових величин до нормального закону розподілу в термінах зрізаних псевдомоментів порядку вище, ніж і 2 1 n . Цей результат застосовано до послідовності фінансових ринків з дискретним часом в схемі серій та досліджено швидкість збіжності цін опціонів купівлі та продажу. Розглянуто дискретну апроксимаційну схему цін акцій, змодельованих геометричним процесом Орнштейна-Уленбека. Оцінено швидкість збіжності об’єктивних та справедливих цін опціонів. Розглянуто повний та “зрізаний” процеси Кокса-Інгерсолла-Росса. Доведено слабку збіжність цін активу. Розглянуто модель Хестона, для якої досліджено питання точного обчислення ціни Європейського опціона купівлі. Із застосуванням методів числення Маллявена встановлено вигляд функції щільності випадкової величини, яка виражає середнє значення волатильності протягом часу до виконання опціона.uk_UA
dc.identifier.citationМунчак Є. Ю. Функціональні граничні теореми для фінансових ринків з дискретним та неперервним часом мірами : автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 – теорія ймовірностей і математична статистика / Мунчак Євгенія Юріївна. – Київ, 2017. – 26 с.uk_UA
dc.identifier.urihttps://ir.library.knu.ua/handle/123456789/555
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.subject11 Математика та статистикаuk_UA
dc.subject111 Математикаuk_UA
dc.titleФункціональні граничні теореми для фінансових ринків з дискретним та неперервним часомuk_UA
science.typeАвторефератиuk_UA
Файли
Контейнер Original
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Назва:
MUNCHAK_aref.pdf
Розмір:
900.57 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
автореферат
Зібрання