Сучасні методи оптимізації портфелю цінних паперів

dc.contributor.advisorМакушенко Ігор Анатолійович
dc.contributor.authorКовальчук Оксана Геннадіївна
dc.date.accessioned2023-11-06T14:27:20Z
dc.date.available2023-11-06T14:27:20Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractМета дослідження : оптимізація портфелю цінних паперів за допомогою сучасних методів, виявлення їх переваг та недоліків. Об’єкт дослідження: сучасні методи оптимізації портфелю цінних паперів. Предмет дослідження: модель Марковіца, генетичний алгоритм. Результати роботи: на прикладі даних десятьох публічних компаній розглянуто застосування моделі Марковіца та генетичного алгоритму для пошуку ефективного портфелю цінних паперів. В якості альтернативного методу розроблено генетичний алгоритм та порівняно його ефективність з моделлю Марковіца. В роботі розглянутий класичний підхід, запропонований Марковіцем, та ряд нових, що допомагають послабити ряд припущеннь. В першій модифікації для розрахунку очікуваних прибутковостей використовуються не історичні дані, а дані з деякими модифікаціями оцінені за допомогою більш сучасної моделі CAPM, що походить майже повністю від моделі Марковіца. В другій процедурі задля обмеження границі ефективних портфелів забороняється використання коротких позицій. Цей підхід є адаптивною оптимізацією структури портфелю і підходить для малих інвесторів або фізичних осіб, які тільки знайомляться з інвестиційним ринком. Третій метод є комбінацією адаптивного методу з дозволом використання коротких позицій в деяких випадках за певних умов прибутку ЦП, що входять в портфель. Ключові слова: сучасна портфельна теорія, модель Марковіца, оптимізація портфелю, ефективний портфель, прибутковість, ризик, інвестиції, генетичний алгоритм.
dc.identifier.citationКовальчук О. Г. Сучасні методи оптимізації портфелю цінних паперів : кваліфікаційна робота … бакалавр : 124 Системний аналіз / Ковальчук Оксана Геннадіївна. – Київ, 2023. – 51 с.
dc.identifier.urihttps://ir.library.knu.ua/handle/123456789/5399
dc.language.isouk
dc.subject12 Інформаційні технології
dc.subject124 Системний аналіз
dc.titleСучасні методи оптимізації портфелю цінних паперів
science.typeБакалаврські роботи
Файли
Контейнер Original
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Назва:
Kovalchuk_bakalavr.pdf
Розмір:
591.13 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Контейнер License
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: