FCVAR моделювання стійкості цінових рядів дорогоцінних металів та нафти під час пандемії COVID-19

В даній роботі було проведено дослідження наявних чотирьох типів FCVAR моделі для виявлення найкращого результату. Проведений аналіз засвідчив, що при дослідженні впливу щоденних високих/низьких спредів на спреди закриття/відкриття для різних видів дорогоцінних металів та сортів нафти доцільно використовувати саме FCVARd=b,μ - модель (2.11) з параметром рівня μ і дробовими параметрами = . Дана модель показала, що якщо ціна закриття менша, ніж ціна відкриття, тобто ціна активу має тенденцію до зниження, будь- яке збільшення «hl» спредів призводить до збільшення «co» спредів у довгостроковій перспективі для досліджуваних металів та сортів нафти, що узгоджується з теоретичними очікуваннями.

Бобро О. А. FCVAR моделювання стійкості цінових рядів дорогоцінних металів та нафти під час пандемії COVID-19 : кваліфікаційна магістерська робота : 051 Економіка / Бобро Ольга Андріївна. - Київ, 2022. - 104, [4] с.