Ідентифікація параметрів моделей динаміки активів
Тип публікації :
Стаття
Дата випуску :
23 грудня 2025 р.
Автор(и) :
Мова основного тексту :
Англійська
eKNUTSHIR URL :
Том :
81
Випуск :
2
ISSN :
1812-5409
Початкова сторінка :
117
Кінцева сторінка :
121
Цитування :
[APA 7] Кулян, В., Юнькова, О., & Коробова, М. (2025). Parametric identification of asset dynamic models. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Physics and Mathematics, 81(2), 117–121. https://doi.org/10.17721/1812-5409.2025/2.17
[ДСТУ] Кулян В., Юнькова О., Коробова М. Parametric identification of asset dynamic models. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Physics and Mathematics. 2025. Vol. 81, no. 2. P. 117—121. DOI: 10.17721/1812-5409.2025/2.17 (date of access: 25.07.2026).
Описано математичну постановку задачі побудови оптимальної структури портфеля цінних паперів. Найважливішими прикладними проблемами в ухваленні рішень про інвестування є математичні задачі про побудову короткострокового прогнозу для окремої акції та задача про оптимальну диверсифікацію структури портфеля. Під час формулювання та розв'язання задач моделювання динаміки активів фондового ринку розглянуто математичні моделі формування ринкових цін однієї акції та портфеля акцій. Відповідні моделі сформульовано у класі звичайних диференціальних рівнянь з параметрами. Параметрами таких моделей є коефіцієнти чутливості ринкової вартості до зміни факторів, що на неї впливають. Процедура побудови динамічної моделі формування ринкової вартості окремої акції ґрунтується на застосуванні ринкової моделі В. Шарпа й елементів фундаментальної теорії Г. Марковиця. У дослідженні сформульовано загальну задачу ідентифікації параметрів динамічних процесів, що можуть бути описані звичайними диференціальними рівняннями та системами. На прикладі математичних моделей формування динаміки ринкової вартості однієї акції та портфеля акцій розроблено алгоритм визначення оптимальних значень параметрів таких моделей. Алгоритм побудовано на основі ітераційної процедури, яка дає змогу на кожному кроці формувати "оптимальні", з позиції обраних критеріїв якості, значення параметрів моделі. Розроблений алгоритм дозволяє визначати такі оцінки параметрів у класі еліпсоїдальних множин. На прикладі математичних задач побудови оптимальної структури портфеля ризикованих активів розроблено формальний підхід до формування "гарантованих" фінансових показників інвестиційної діяльності. Математичні моделі й алгоритми, представлені у пропонованому дослідженні, дають змогу разом із методами технічного аналізу розробити ефективні тактику та стратегію оптимального інвестування у цінні папери. Результати дослідження варто розглядати як один з альтернативних підходів фундаментального аналізу до моделювання динаміки ринкових активів.
Файл(и) :![Ескіз]()
Вантажиться...
Формат :
Adobe PDF
Розмір :
500.17 KB
Контрольна сума :
(MD5):aeb55062ec169afb6f2f32f66db77261
Якщо не вказано інше, ця робота розповсюджується на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International